Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

quote:

TA-Phoenix schreef op 11 juni 2014 20:38:

[...]

Hmmm, denk dat je niet weet hoe mijn systeem werkt helaas Hirshi.
Mvg Peerke

quote:

hirshi schreef op 11 juni 2014 21:25:

Je weet toch dat de ware betekenis van dat woord inhoudt dat het zo is als voorgesteld.

quote:

hirshi schreef op 11 juni 2014 21:38:

En ik maar denken dat je al volleerd was.

Mvrgr.

quote:

fredjeans schreef op 11 juni 2014 21:34:

[...]

Ik ga er van uit Peerke dat je een databank heb met open, close, high, low van een aandeel of index en zo kan je de gerealiseerde volatiliteit bepalen. Dit vergelijk je dan met de geïmpliceerde volatiliteit.

Geïmpliceerd ligt meestal boven gerealiseerd om hier enige waarde aan toe te kunnen kennen moet je dus ook weten wat het verschil tussen deze twee gemeten in tijd!

Misschien ook nog handig om de rente erbij te betrekken

Kortom complex allemaal!!!

Ja bundel die krachten maar eens samen!
Dat doe je niet zo lotus123 ;-))

quote:

voda schreef op 11 juni 2014 21:51:

[...]
Niemand is "volleerd"!

quote:

Coldplay schreef op 11 juni 2014 22:00:

Ammann, Suss en Verhofen van de Un. of St. Gallen hebben in 2010 de voorspellende kracht van de IV onderzocht op basis van het regressie model van Fama & French (1989).

quote:

TA-Phoenix schreef op 11 juni 2014 21:55:

[...]

Het uitschakelen van expiratie-verschijnselen van opties behoort tot een de taken van het systeem.

Zeer complex dus

Mvg Peerke

quote:

TA-Phoenix schreef op 11 juni 2014 22:15:

[...]

Honderden artikelen over de "prediction of Implied volatitlity" Coldplay.
Let overigens wèl op het jaartal !!!!

De tijd staat niet stil !! (en computerproramma's ook niet)
Mvg Peerke

quote:

fredjeans schreef op 11 juni 2014 22:21:

[...]

Je doelt op de kansdichtheidsberekening
Die met een hele lange wortel?

Vixen expiratie vinden plaats op woensdag

quote:

TA-Phoenix schreef op 11 juni 2014 22:15:

[...]

Honderden artikelen over de "prediction of Implied volatitlity" Coldplay.

quote:

TA-Phoenix schreef op 11 juni 2014 22:31:

[...]

????
Neen. Ik gebruik de expiratie maanden MJSD voor opties. (drie maandelijks dus)

quote:

Coldplay schreef op 11 juni 2014 22:31:

[...]

Het gaat niet om het voorspellen van de IV. De implied volatility is (een van) de verklarende variabele in het model ter verklaring van toekomstige aandelenkoersen (of eigenlijk excess returns).

quote:

Coldplay schreef op 11 juni 2014 22:12:

Ammann, Suss en Verhofen van de Un. of St. Gallen hebben in 2010 de voorspellende kracht van de IV onderzocht op basis van het regressie model van Fama & French (1989).

"We find a highly significant, positive relation between returns and lagged implied volatilities. This dependence is stronger for firms with small market capitalizations and is independent of different valuation levels, measured by the book-to-market ratio. Our findings are persistent after controlling for market risk (using the CAPM) and the exposure to the risk factors in the Carhart four-factor model."

papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstr...

quote:

fredjeans schreef op 11 juni 2014 22:37:

[...]
Voda vraagt weer aandacht