Perpetuals, Steepeners « Terug naar discussie overzicht

Mijn perpetual en steepener porfefolio

2.775 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 135 136 137 138 139 » | Laatste
The Third Way...
0
quote:

ouwebeursrot schreef:

[...]

Rabo verkleint belang Eureko.
Rabobank will remain a strategic shareholder in Eureko alongside Vereniging Achmea, the Achmea
clients’ representative body. In view of the new capital regulations for banks, Rabobank is reducing its
stake in Eureko from 39 percent to approximately 29 percent. This reduction will be realised through
the sale of shares to Vereniging Achmea, the dilution of Rabobank’s stake due to the planned merger
of Vereniging Achmea and Coöperatie De Friesland Zorgverzekeraar and a proposed share buy-back
by Eureko. Vereniging Achmea will hold a stake of approximately 65 percent after the transaction.

Waar is al bang voor was: een aandeleninkoop om Rabo te plezieren. Die "boeven" hollen Eureko verder uit terwijl de LT rente oploopt.

Vraag van mijn kant: die reductie heeft te laken met de double leverage regels als ik mij niet vergis. Is het niet zo dat Rabo haar % nog verder moet reduceren om er van af te zijn? Zit er maw nog meer zuur in het vat?

The Third Way...
0
quote:

privee schreef:

[...]

Nu we het toch over risico hebben. Ik heb een voorkeur voor perp's die (op termijn) variabele coupon hebben omdat dit een mooie hedge is tegen risico dat ik loop met mijn variabele deel van mijn hypotheek. Neem jij (of anderen) dit ook mee in jullie keuze voor perp's?

Yep. Ik ga er van uit dat de 3m euribor op mij hypotheek pas rond 2013 boven de huidige 10j ad 3% gaat komen, derhalve ga ik voor de mismatch: hypotheek variabele en belegging vaste (veel hogere) rente. Met perps die vanaf 2014-5 floating worden is mijn verhaal af.

Natuurlijk is het wel zo dat diezelfde perps afgelost worden en dan is de hedge (en de koerswinst) ook foetsie... Met door de besproken hefboom de beleggingen significant te vergroten wordt het dan toch weer een positief verhaal (hoop ik).

The Third Way...
0
quote:

The Third Way... schreef:

[...]

Vraag van mijn kant: die reductie heeft te laken met de double leverage regels als ik mij niet vergis. Is het niet zo dat Rabo haar % nog verder moet reduceren om er van af te zijn? Zit er maw nog meer zuur in het vat?

P.S.: Rabo verklaart dat haar belang ad 29% in de komende jaren niet verder omlaag zal gaan. We will see.

[verwijderd]
0
quote:

The Third Way... schreef:

[...]

Mooi. Indien de bos en Henk ook nog hun goedkeuring geven, dan ga ik een modelportefeuille in elkaar draaien.

Nu wel eerst even de ING tl 7.2 turbo's van vanmorgen goed verkopen. Wellicht 10% op 1 dag? Of toch nog even wachten op meer...

Bij deze mijn goedkeuring, maar waarom heb je die nodig???
Maar beide begincondities rente 3.5% en rente cum pref. >8.5% worden niet gehaald. Extra hypotheek afsluiten is veel werk, duurt even, maak je kosten die je ook weer terug moet verdienen etc.
Zou ik zelf niet doen.
Ben zelf een beetje prefs aan het afbouwen. (in principe alles boven pari, want ik hou niet van geschreven opties itm).

de bos
[verwijderd]
0
TheTthird Way schreef:

P.S.: Rabo verklaart dat haar belang ad 29% in de komende jaren niet verder omlaag zal gaan. We will see.
...

Rabobank wil het belang uiteindelijk terugbrengen naar 25%

Dit komt door de zwaardere kapitaalseisen van Basel 3
Hier een stukje uit een artikel in het FD:

Een van de maatregelen om bestand te zijn tegen dat besmettingsgevaar is dat banken substantiële deelnemingen in verzekeraars in zijn geheel van het eigen vermogen moeten aftrekken, wat het rendement van de bank aantast. Onder substantieel wordt verstaan dat de waarde van het belang 10% of meer van het eigen vermogen van de bank bedraagt. Eureko wordt thans gewaardeerd op euro10 mrd, 39% daarvan is 3,9 mrd, met een eigen vermogen van euro 40 mrd is er niets aan de hand voor Rabo, maar de speelruimte is krap. Bij de eerste de beste tegenwind loopt de bank de kans op een dubbele klap. Want als er meer dan een miljard moet worden afgeschreven, komt daar de Eureko-afschrijving bovenop.
Reden dus voor actie op Rabo's Utrechtse hoofdkantoor. De Vereniging Achmea koopt nu 7% van Rabo's Eureko-belang en leent daarvoor euro 700 mln van de Rabo, met de aandelen als onderpand.
Wat is het verschil in risico tussen een belang of een lening voor datzelfde belang als onderpand? Geeft een vordering meer zekerheid als het slecht gaat met Eureko, behalve dan dat een schuldeiser bij faillissement vóór een aandeelhouder gaat?
De boekhoudregels schrijven echter voor dat een vordering valt onder de risicogewogen activa en afhankelijk van de risicoperceptie als 100%, 80%, 50% of 20% wordt gewaardeerd met dit kapitaalbeslag. Als de Rabo het spel goed speelt, hoeft het minder af te boeken van het eigen vermogen dan bij een belang. Dat riekt naar arbitrage. Een truc zal de centrale bank zeker niet goedkeuren. Dat weet de bank ook wel, vandaar dat Achmea het geld in uiterlijk zeven jaar moet terugbetalen.
Maar hoe gaat zij dat doen? De enige inkomstenbron die Achmea heeft, is het dividend van Eureko. Ook daar springt de Rabo bij. Door de commerciële samenwerking met Eureko te intensiveren, gaat zij meer Eureko-polissen proberen te verkopen. Dat is goed voor de winst van de verzekeraar en daarmee voor haar dividend. En dat geeft Rabo de zekerheid dat zij tijdig haar geld terugkrijgt. Iedereen blij? Alleen de consument mag de wenkbrauwen fronsen of hij/zij wel de beste polis krijgt.
Lees verder:
www.fd.nl/artikel/20759481/utrecht-3
The Third Way...
0
quote:

Anova schreef:

De Vereniging Achmea koopt nu 7% van Rabo's Eureko-belang en leent daarvoor euro 700 mln van de Rabo, met de aandelen als onderpand.
Een beetje risico-analist weet dat dit riekt naar holdingrisico. Voor crediteuren (zoals beleggers) van Eureko is er nu het gegeven dat uiteindelijk deze verzekeraar e700m extra schuld op zich heeft genomen. Bij lineaire terugbetaling zal Rabo maw elk jaar e100m plus rente binnenhalen uit Eureko. Best wel veel, vooral na de uitverkoop v/d laatste maanden waarvan de opbrengsten ook al aan Rabo zijn uitgekeerd. Met als overgebleven belangrijkste inkomstenbron de rente op haar bundjes&co zal het behoud van het risicoprofiel geen sinecure zijn.

Dus benieuwd hoe S&P hierop heeft gereageerd. Je moet er toch van uitgaan (ook trouwens voor henzelf persoonlijk) dat deze door de CEO en CFO v/d zelfbenoemde "meest vertrouwde verzekeraar" vooraf geconsulteerd zijn.

Anderzijds, met de ratingbureau's weet je het nooit, letterlijk...

The Third Way...
0
Altijd leuk om bevestigd te worden ;-)

By Anita Greil
Of DOW JONES NEWSWIRES

ZURICH -(Dow Jones)- Insurance companies are facing lower profits in the years ahead, as record low interest rates coupled with tighter regulatory standards are hampering their investment returns, a study by one of the world's largest reinsurance companies found Tuesday.
Insurance companies tend to invest conservatively and hold most of their assets in government and highly-rated corporate bonds, said David Laster, one of the authors of a new study published by Zurich-based reinsurance company Swiss Re (RUKN.VX).
That is becoming a problem because such safe assets typically have relatively modest returns.
In the aftermath of the financial crisis, government bond yields have reached historically low levels "that may persist until the global economy truly recovers," Swiss Re cautioned.
What is more, changes in regulatory standards--including mark-to-market accounting and higher risk charges on certain assets--could lead insurers to invest even more in low-risk, low-return assets, the study said.
"There is a risk that after this crisis, new regulation will be too restrictive," Thomas Hess, chief economist at Swiss Re, told Dow Jones Newswires in a phone interview.
European regulators are working on a new set of rules, dubbed Solvency 2, which aim to set common standards for European insurers that will come into force by the end of 2012. The new standards will introduce market valuations and risk-based measures of assets and liabilities when determining how much capital insurers need to hold.
Swiss Re warns that the new rules could backfire, if they discourage insurers from investing in certain asset classes. Insurers could be tempted to allocate their assets to government securities at a time when yields are extremely low and sovereign bonds are no longer fail-safe investments.
"What seems to be a safe investment from a mark-to-market standpoint may become a very bad investment from a yield perspective," Hess said. "Super safe government bonds, such as U.S., U.K. or German Treasuries, will not default, but they may have a terrible performance."
(END) Dow Jones Newswires
November 23, 2010 03:14 ET (08:14 GMT)
© 2010 Dow Jones & Company, Inc.

[verwijderd]
0
quote:

The Third Way... schreef:

[...]

Een beetje risico-analist weet dat dit riekt naar holdingrisico. Voor crediteuren (zoals beleggers) van Eureko is er nu het gegeven dat uiteindelijk deze verzekeraar e700m extra schuld op zich heeft genomen. Bij lineaire terugbetaling zal Rabo maw elk jaar e100m plus rente binnenhalen uit Eureko. Best wel veel, vooral na de uitverkoop v/d laatste maanden waarvan de opbrengsten ook al aan Rabo zijn uitgekeerd. Met als overgebleven belangrijkste inkomstenbron de rente op haar bundjes&co zal het behoud van het risicoprofiel geen sinecure zijn.

Dus benieuwd hoe S&P hierop heeft gereageerd. Je moet er toch van uitgaan (ook trouwens voor henzelf persoonlijk) dat deze door de CEO en CFO v/d zelfbenoemde "meest vertrouwde verzekeraar" vooraf geconsulteerd zijn.

Anderzijds, met de ratingbureau's weet je het nooit, letterlijk...

Aandelen worden grotendeels gekocht door de Vereniging Achmea.
Heeft geen effect op vermogenspositie van Achmea zelf.
[verwijderd]
0
Het wordt weer eens tijd om de verzameling perps en steepeners te publiceren :

#1
Deutsche Postbank Var%.
Fortis 8%
NIBC Var.% 2040
SNS 6,258%
SNS 11,25%
Aegon 7,125% (hier wordt ik niet vrolijk van)
Eureko 6%
Ongewijzigd sinds juli

#2
SNS 11,25%
NIBC Var.% 2040
ASR 10%
Eureko 8,375%
Fortis 8%
Deutsche Bank 9,5%
Fürstenberg 5,625%
SNS 6,258%
ING 2
Wokkels 6.875%

Verkocht :
Aegon 6% call in juli 11 ja/nee ? verkocht bij 100 !
ASR 7,25% misschien niet zo'n slimme aktie
Eureko 6% ingeruild voor Fürstenberg, beetje meer risico, maar doet het goed tot nu toe
NWB Var.% 2035 ik heb voldoende 4x(CMS10-CMS2)

Dit draadje heet nog steeds "Mijn perpetual en steepener portefolio", dus wie plaatst zijn verzameling weer een keertje ... ?!
The Third Way...
0
quote:

free1 schreef:

[...]

Aandelen worden grotendeels gekocht door de Vereniging Achmea.
Heeft geen effect op vermogenspositie van Achmea zelf.

Ik neem aan dat je bedoelt Eureko, niet Achmea.

Indirect wel effect was het betoog. Verder kan je via onderstaande link op blz 5 v/d powerpoint presentatie van Eureko lezen dat er ook een buyback door Eureko zelf komt.

Je zult zien, de uitleg blinkt niet uit in duidelijkheid. Laat ik er aan toevoegen dat Rabo 7% van haar belang verkoopt, gefinancierd via haar e700mln lening aan vereniging Achmea, en 2% (rond e200mln) via de buyback volgend jaar. In totaal moet Eureko dus e900mln plus rente ophoesten waarvan naar het lijkt e300mln + rente volgend jaar. Toch best wel wat niet?

Ik ga er overigens van uit dat Rabo toch weer bij zal springen net zoals in 2008 indien de crisis weer oplaait en het afstempelen van staatsschulden ook Eureko te fors zou raken. Niet alleen omdat Rabo met voorbedachte rade tijdens de huidige PIIGS crisis de soliditeit vermindert, en niet van een Pauliaanse actie wil worden beschuldigd, maar ook omdat in deze presentatie Eureko nog steeds uitdrukkelijk meldt (op blz 4) aan haar investeerders dat de aandeelhouders haar/hun (bewezen) ondersteunen (let op de tegenwoordige tijd). Daar rekenen we dus op.

www.eureko.com/sites/default/files/20...

[verwijderd]
0
Natuurlijk Eureko, The Third Way, slordig van mij.
Ik zat zelf stevig in de 8,375 % van Eureko en heb de PZU ontwikkelingen nauwgezet gevolgd.
Heel wat uurtjes op hun site, de funding pagina, doorgebracht
De afloop van de PZU deal was voor mij aanleiding over te stappen naar
de 6 % perpetual.
Portugal deelneming BCP Millennium is beperkt, maar zorgde waarschijnlijk wel mede voor de recente terugval in koers.
Ik vermoed dat beiden een call krijgen.
[verwijderd]
0
Maar voor alle duidelijkheid; de last van De Vereninging Eureko, drukt NIET op Eureko onze debiteur.
[verwijderd]
0
Lijstje:
Aegon NV 7.250% pref.
Ing Groep NV Pref. Perpetual Debt 6,37..
Ing Groep NV Pref. Perpetual Debt 7.05..
Ing Groep NV Pref. Perpetual Debt 7.37..
AEGON 7.125-VAR% 1996-2011-PERP 4/3 NL..
KBC 8.000% 2008-PERP 14/05
NIB VAR% 2005-2040 21/02
SNS 6.258-VAR% 2007-2017-PERP 17/07
Fortis 8%
ING 2
Eureco 6%
AEGON VAR% 2004-PERP

SNS 6.258 grootste deel verkocht op 80%
ook 3/4 van Aegon NV 7.250% pref. (boven pari!)
RBS cap V ook grotendeels verkocht.
Ing Groep NV Pref. Perpetual Debt 7,37.. gedeelte verkocht, maar voor rest verkooplimiet helaasniet gehaald (hebberig he)
AEGON 7.125-VAR% recentelijk gekocht
en RBS bijgekocht van overgebleven geld uit vrijkomende rente/ verkoop

Enige slechte recentelijke aankoop is AEGON VAR% 2004-PERP
Iemand idee waarom Aegon in VS minder rente betaald dan ING (koers staat hoger), maar in amsterdam juist meer (aegon var staat lager dan ING 2)
RBS beetje een gok.

de bos
The Third Way...
0
Mijn perp lijstje is zeer kort, aangezien ik nu na verkocht te hebben (Eureko, SNS, WK, Friesland en ING) alleen nog ga voor hoge rendementen over een langere periode icm de betere debiteuren.

Er achter vermeld ik de YTC bij koers vandaag:

Eureko 5.125% - 10%
Eureko 8.375% - 8.5%
Van Lanschot 4.855% - 11.4%
Van Lanschot VAR - geen call verwacht, voor zeer lange termijn.

Portisch
0
Mijn Perp/steepeners:

8% ING
7.25% ASR
6% Eurkeo
VAR NWB 35
VAR RABO 35
Aareal Bank Trust
Aegon 7.125% + 5.185%
ML 6,5% 2007-2037
RZB Finance III Var 2004
Van Lanschot VAR 2004
Var AXA
VAR Dr.Post Bank
Var. Friesland Bank
Var ING II

Verkocht laatste 1-2 Maanden:
NIB 2005-2040
WKL 6.875%
RBS Range Accual
ING Perp III
6.258% SNS

Heb hier elke dag wel wat werk aan. Ben gedeeltelijk liquide gegaan.
Moet o.m. leven van mijn vermogen. Dus inkomsten (rente) is belangrijk.

[verwijderd]
0
Leuke lijstjes. De meeste fondsen klinken bekend en veel daarvan heb ik.
Wat ik daarnaast nog heb is het volgende trio:

BEAR STEARNS VAR% 2005-2035 30/06
Deze geeft een jaarlijks te herziene 10Y + 1.85 %.
Behalve de hoge opslag vind ik aantrekkelijk aan dit fonds dat het bijna niet negatief reageert als er weer een Euro-land crisis is. Kijk maar naar het koersverloop: nog bij "Griekenland" noch bij "Ierland" waren er grote dips.

CAIXA TERRASSA SOC. VAR% 2005-PERP 10/08
Dit is een kleine positie en puur speculatief.
De rente is 10Y + 0.1 %. De koers is laag (nu 32.75) en kan dus veel stijgen (en ik weet het: ook veel zakken; rente uitstellen; failliet gaan etc)

RABO / CMS STEEP. VAR% 2005-2035 23/02
Steepener met 4*(10Y-2Y). Duurder dan de NIBC die ik ook heb. Maar ja, die Boerenleenbank van jullie is nu eenmaal duurder (ze moeten tenslotte ook weinig succesvolle Hollandse fietsers sponseren). De 4*(10Y-2Y) staat vandaag trouwens op 6.6 %, dus dat gaat weer de goede kant op...

Recent verkocht:
KBC 8%.
Als er hier WEER nieuwe verkiezingen komen en DUS nog lang geen regering dan heb ik liever geen Belgische banken in bezit.

SNS 6.258 %
De discussies in dit (?) draadje over het beperkte eigen vermogen en moeilijke herstructureing hebben mij nerveus gemaakt

The Third Way...
0
quote:

de belg schreef:

BEAR STEARNS VAR% 2005-2035 30/06

Interessant lijstje. Heb jij v/d BS de prospectus?

P.S.: De YTC van mijn lijstje waren zeer zeker ook voor jou bedoeld. Rendementen ook na roerende voorheffing duidelijk boven de 8% :-)

[verwijderd]
0
quote:

The Third Way... schreef:

[...]

Interessant lijstje. Heb jij v/d BS de prospectus?

Het simpele antwoord = nee.

Iets vollediger is het verhaal als volgt.

* Pikte de gratis BS tip ergens op in dit forum.

* De basis info staat in de Effectengids editie 2007. Die is -ook alweer gratis- in te zien op google books. Daar kun je je er doorheen bladeren, maar met het volgende adres kom je direct op de goede plek:

books.google.com/books?id=3Dw2Kb10Tpg...

* Het gaat om item E273 met ISIN XS0221896110.
Op Binck heet dit BEAR STEARNS VAR% 2005-2035 30/06.
Bear Stearns is overgenomen en het fonds staat op de Euronext site als
JPM FX/CMS5.349%35
Dat lijkt correcter.....maar helaas is de 5.349 % nu wel 4.577 %.

* Ik heb toen wat gekocht (ik weet het: altijd EEERST de brochure lezen, maar ja...)

* De brochure aanvragen is toch een kleinigheid....dacht ik. Mailtje naar JPMC Investor Relations (USA).

* Een reminder later adviseerden ze mij contact op te nemen met een andere afdeling : JPMorganfunds (USA). Blijkbaar hebben ze daar nog geen cursus klantvriendelijkheid gedaan.

* Dus maar een mailtje gestuurd naar die jongens van JPMorganfunds. Ik ben nu twee reminders verder en geen reactie.

* Als derde poging heb ik de vraag "waar vind ik de brochure" nu gestuurd naar info.benelux@jpmorgan.com
Als ik van hen niks hoor ga ik ze bellen. Krijg ik waarschijnlijk een computer aan de lijn.
Misschien moet ik Youp van 't Hek inschakelen.

fwb
0
quote:

The Third Way... schreef:

[...]

Interessant lijstje. Heb jij v/d BS de prospectus?

P.S.: De YTC van mijn lijstje waren zeer zeker ook voor jou bedoeld. Rendementen ook na roerende voorheffing duidelijk boven de 8% :-)

Bij deze

De rente is inderdaad 10yr EUR CMS + 165 bps, maar wel met een cap van 8 x (10yr - 2yr EUR CMS) en een floor van 0. Dit heeft een behoorlijk effect op de waardering omdat de rente curve voorspelt dat 10yr -2y over een aantal (3 a 4) jaren negatief gaat worden.

De note is wel senior papier van JPM dus op dit moment een mooie coupon met een laag credit risico.
Bijlage:
[verwijderd]
0
quote:

fwb schreef:

[...]

Dit heeft een behoorlijk effect op de waardering omdat de rente curve voorspelt dat 10yr -2y over een aantal (3 a 4) jaren negatief gaat worden.

Interessant.
Kun je deze stelling onderbouwen met argumentatie en website(s) ?
Op dit moment gaat de 10Y - 2Y steil omhoog.
2.775 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 135 136 137 138 139 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
919,47  +3,20  +0,35%  18:05
 Germany40^ 21.494,30 +0,42%
 BEL 20 4.277,18 +0,08%
 Europe50^ 5.258,43 +0,78%
 US30^ 44.582,50 +0,31%
 Nasd100^ 21.547,30 +1,20%
 US500^ 6.038,91 +0,73%
 Japan225^ 39.067,80 +0,49%
 Gold spot 2.843,75 +1,12%
 EUR/USD 1,0382 +0,38%
 WTI 72,74 -0,18%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

EXOR NV +3,66%
Air France-KLM +3,39%
ADYEN NV +3,04%
PROSUS +2,51%
Ahold Delhaize +2,32%

Dalers

TomTom -14,17%
EBUSCO HOLDING -9,81%
VASTNED -2,41%
Accsys -2,24%
HEIJMANS KON -2,06%