Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

quote:

Nítwit schreef:

Ook het aankopen kan je op deze manier 'plannen'; alleen doe je jezelf dan weer tekort bij een scherpe daling.

quote:

jfjg schreef:

Beste Forumleden
Toelichting op mijn besluit de helft RD te verkopen en gedekte indexcalls te gaan schrijven op Ishares AEX
Ofschoon de ATM RD opties meer opleveren doe ik het ten eerste uit oogpunt van spreiding
Bij grote aantallen RD blijft je belegging natuurlijk erg eenzijdig ofschoon het rendement tot nu toe perfect was
Bovendien zijn naar mijn mening thans OTM opties te verkiezen boven ATM omdat ik verwacht dat de olieprijs gaat stijgen, mede door de spanning in het Midden Oosten.
Te vaak zal ik dan moeten leveren of doorrollen
Tenslotte gaan er bij de index opties minder contracten om wat kostenbesparend is
Ik ga het gewoon eens proberen en kan altijd weer terug naar mijn oude beproefde Rd strategie, of wat ander aandelen erbij nemen met hoge premies zoals ASML,DSM,AKZO,
Ik blijf in ieder geval bij mijn adagium van gedektschrijven, stukken bijkopen ook van dividenden,bij levering doorrollen als dat niet te veel kost of gewoonweg leveren ,centjes op de bank en ATM puts schrijven om dan later weer goedkoper op te nemen
Puts schrijven kan dus niet in geval van de indexopties want dat is me te link gewoon

quote:

jfjg schreef:

Beste Forumleden
Toelichting op mijn besluit de helft RD te verkopen en gedekte indexcalls te gaan schrijven op Ishares AEX
Ofschoon de ATM RD opties meer opleveren doe ik het ten eerste uit oogpunt van spreiding
Bij grote aantallen RD blijft je belegging natuurlijk erg eenzijdig ofschoon het rendement tot nu toe perfect was
Bovendien zijn naar mijn mening thans OTM opties te verkiezen boven ATM omdat ik verwacht dat de olieprijs gaat stijgen, mede door de spanning in het Midden Oosten.
Te vaak zal ik dan moeten leveren of doorrollen
Tenslotte gaan er bij de index opties minder contracten om wat kostenbesparend is
Ik ga het gewoon eens proberen en kan altijd weer terug naar mijn oude beproefde Rd strategie, of wat ander aandelen erbij nemen met hoge premies zoals ASML,DSM,AKZO,
Ik blijf in ieder geval bij mijn adagium van gedektschrijven, stukken bijkopen ook van dividenden,bij levering doorrollen als dat niet te veel kost of gewoonweg leveren ,centjes op de bank en ATM puts schrijven om dan later weer goedkoper op te nemen
Puts schrijven kan dus niet in geval van de indexopties want dat is me te link gewoon

quote:

Nítwit schreef:

puts schrijven hoeft ook niet, want je hoeft nooit te leveren; die index-opties hebben cash-settlement en kunnen niet tussentijds worden uitgeoefend.

[quote=jfjg]
Beste Forumleden
Toelichting op mijn besluit de helft RD te verkopen en gedekte indexcalls te gaan schrijven op Ishares AEX
Ofschoon de ATM RD opties meer opleveren doe ik het ten eerste uit oogpunt van spreiding
Bij grote aantallen RD blijft je belegging natuurlijk erg eenzijdig ofschoon het rendement tot nu toe perfect was
Bovendien zijn naar mijn mening thans OTM opties te verkiezen boven ATM omdat ik verwacht dat de olieprijs gaat stijgen, mede door de spanning in het Midden Oosten.
Te vaak zal ik dan moeten leveren of doorrollen
Tenslotte gaan er bij de index opties minder contracten om wat kostenbesparend is
Ik ga het gewoon eens proberen en kan altijd weer terug naar mijn oude beproefde Rd strategie, of wat ander aandelen erbij nemen met hoge premies zoals ASML,DSM,AKZO,
Ik blijf in ieder geval bij mijn adagium van gedektschrijven, stukken bijkopen ook van dividenden,bij levering doorrollen als dat niet te veel kost of gewoonweg leveren ,centjes op de bank en ATM puts schrijven om dan later weer goedkoper op te nemen
Puts schrijven kan dus niet in geval van de indexopties want dat is me te link gewoon

[/quote]

quote:

Hirsch schreef:

[quote=jfjg]
Beste Forumleden
Toelichting op mijn besluit de helft RD te verkopen en gedekte indexcalls te gaan schrijven op Ishares AEX
Ofschoon de ATM RD opties meer opleveren doe ik het ten eerste uit oogpunt van spreiding
Bij grote aantallen RD blijft je belegging natuurlijk erg eenzijdig ofschoon het rendement tot nu toe perfect was
Bovendien zijn naar mijn mening thans OTM opties te verkiezen boven ATM omdat ik verwacht dat de olieprijs gaat stijgen, mede door de spanning in het Midden Oosten.
Te vaak zal ik dan moeten leveren of doorrollen
Tenslotte gaan er bij de index opties minder contracten om wat kostenbesparend is
Ik ga het gewoon eens proberen en kan altijd weer terug naar mijn oude beproefde Rd strategie, of wat ander aandelen erbij nemen met hoge premies zoals ASML,DSM,AKZO,
Ik blijf in ieder geval bij mijn adagium van gedektschrijven, stukken bijkopen ook van dividenden,bij levering doorrollen als dat niet te veel kost of gewoonweg leveren ,centjes op de bank en ATM puts schrijven om dan later weer goedkoper op te nemen
Puts schrijven kan dus niet in geval van de indexopties want dat is me te link gewoon

[/quote]

jfjg
Beste Hirsch pc som is boven de 5 3 geweest 1,5 om 1,5 toen de Vix tegen de 75 stond echt waar
Het was een waar schrijffeest
Overigens stop ik niet met RD maar omdat ik er inmiddls 2 1/2 maal zoveel heb vind ik de strategie te eenzijdig worden
Dus gewoon uit hoofde van risicospreiding dezlfde strategie , Niets mis mee natuurlijk en

We hebben gisteren lang gediscussieerd en ik vermoed dat je een model opgezet hebt dat je nog niet voldoende uitgetest hebt.

Als je echt overtuigd was van het feit dat het allemaal zo gemakkelijk lag als de titel suggereert zou je je strategie niet wijzigen.

Maar helaas modellen garanderen geen succes

Je stelde dat p/c 1 maand tijd wel boven 2 uitkwam. Ik heb het even nagekeken maar de feb.
combi doet 2.05. En dan zijn we toch ff verder dan een maand.

Groet.

quote:

de bos schreef:

[quote=TA-Libra]
[quote=de bos]
Let wel deze taktiek is alleen leuk bij eenaandeel dat minder beweegt dan de implied volatility. Niet zo OK voor ineens heftige bewegingen die niet in de optieprijs zaten, of bij een ineens heftig stijgend aandeel, die koerswinst ben je namelijk grotendeels kwijt. Deze taktiek was OK voor RD afgelopen jaren, maar of dat in de toekomst ook geldt?

de bos
[/quote]

Altijd verwarrend de bos voor niet kenners.
Wat bedoelde je met IV ?(B.v.)

Ik meen dat je (als ik diep graaf) iets met economie te maken had.

Wat uitleg m.b.t. IV zou kunnen helpen.

Mvg Peerke
[/quote]
Peerke

Ik heb niks met economie te maken, maar met techniek (simuleren mechanisch gedrag van constructies mbv computermodellen en veiligheid/bruikbaarheid etc. beoordelen). (echte dan dus geen techies zoals getronics etc. (duurt even maar we tellen weer mee in de wereld)).
Ik bedoel met IV hier dat als de koers meer varieert dan je zou kunnen verwachten / opmaken uit de optieprijs, deze taktiek in je nadeel werkt (nog afgezien van de kosten). Dit is vast niet de wiskundige vergelijking, maar het dekt denk ik voldoende wat ik wil zeggen:
Leuke strategie zolang het aandeel doet wat je verwacht. Dempt verlies in een dalende markt, maar kost ook wat.

de bos
PS hoe is het trouwens met je automatische trading systeem? Als je systeem ook door de huidige periode is gekomen heb je een solide systeem .

quote:

jfjg schreef:

[quote=Hirsch]
[quote=jfjg]
Beste Forumleden
Toelichting op mijn besluit de helft RD te verkopen en gedekte indexcalls te gaan schrijven op Ishares AEX
Ofschoon de ATM RD opties meer opleveren doe ik het ten eerste uit oogpunt van spreiding
Bij grote aantallen RD blijft je belegging natuurlijk erg eenzijdig ofschoon het rendement tot nu toe perfect was
Bovendien zijn naar mijn mening thans OTM opties te verkiezen boven ATM omdat ik verwacht dat de olieprijs gaat stijgen, mede door de spanning in het Midden Oosten.
Te vaak zal ik dan moeten leveren of doorrollen
Tenslotte gaan er bij de index opties minder contracten om wat kostenbesparend is
Ik ga het gewoon eens proberen en kan altijd weer terug naar mijn oude beproefde Rd strategie, of wat ander aandelen erbij nemen met hoge premies zoals ASML,DSM,AKZO,
Ik blijf in ieder geval bij mijn adagium van gedektschrijven, stukken bijkopen ook van dividenden,bij levering doorrollen als dat niet te veel kost of gewoonweg leveren ,centjes op de bank en ATM puts schrijven om dan later weer goedkoper op te nemen
Puts schrijven kan dus niet in geval van de indexopties want dat is me te link gewoon

[/quote]

jfjg
Beste Hirsch pc som is boven de 5 3 geweest 1,5 om 1,5 toen de Vix tegen de 75 stond echt waar
Het was een waar schrijffeest
Overigens stop ik niet met RD maar omdat ik er inmiddls 2 1/2 maal zoveel heb vind ik de strategie te eenzijdig worden
Dus gewoon uit hoofde van risicospreiding dezlfde strategie , Niets mis mee natuurlijk en

We hebben gisteren lang gediscussieerd en ik vermoed dat je een model opgezet hebt dat je nog niet voldoende uitgetest hebt.

Als je echt overtuigd was van het feit dat het allemaal zo gemakkelijk lag als de titel suggereert zou je je strategie niet wijzigen.

Maar helaas modellen garanderen geen succes

Je stelde dat p/c 1 maand tijd wel boven 2 uitkwam. Ik heb het even nagekeken maar de feb.
combi doet 2.05. En dan zijn we toch ff verder dan een maand.

Groet.


[/quote]
Vindt je 3 jaar een te korte uittestperiode ??
Ik denk juist een goed periode vanuit een hoge rustige beurs naar een absolute panieksituatie en dan toch zon geweldig rendement Ik zou bijna denken dat je jaloers bent......

quote:

Hirsch schreef:

[quote=jfjg]
[quote=Hirsch]
[quote=jfjg]
Beste Forumleden
Toelichting op mijn besluit de helft RD te verkopen en gedekte indexcalls te gaan schrijven op Ishares AEX
Ofschoon de ATM RD opties meer opleveren doe ik het ten eerste uit oogpunt van spreiding
Bij grote aantallen RD blijft je belegging natuurlijk erg eenzijdig ofschoon het rendement tot nu toe perfect was
Bovendien zijn naar mijn mening thans OTM opties te verkiezen boven ATM omdat ik verwacht dat de olieprijs gaat stijgen, mede door de spanning in het Midden Oosten.
Te vaak zal ik dan moeten leveren of doorrollen
Tenslotte gaan er bij de index opties minder contracten om wat kostenbesparend is
Ik ga het gewoon eens proberen en kan altijd weer terug naar mijn oude beproefde Rd strategie, of wat ander aandelen erbij nemen met hoge premies zoals ASML,DSM,AKZO,
Ik blijf in ieder geval bij mijn adagium van gedektschrijven, stukken bijkopen ook van dividenden,bij levering doorrollen als dat niet te veel kost of gewoonweg leveren ,centjes op de bank en ATM puts schrijven om dan later weer goedkoper op te nemen
Puts schrijven kan dus niet in geval van de indexopties want dat is me te link gewoon

[/quote]

jfjg
Beste Hirsch pc som is boven de 5 3 geweest 1,5 om 1,5 toen de Vix tegen de 75 stond echt waar
Het was een waar schrijffeest
Overigens stop ik niet met RD maar omdat ik er inmiddls 2 1/2 maal zoveel heb vind ik de strategie te eenzijdig worden
Dus gewoon uit hoofde van risicospreiding dezlfde strategie , Niets mis mee natuurlijk en

We hebben gisteren lang gediscussieerd en ik vermoed dat je een model opgezet hebt dat je nog niet voldoende uitgetest hebt.

Als je echt overtuigd was van het feit dat het allemaal zo gemakkelijk lag als de titel suggereert zou je je strategie niet wijzigen.

Maar helaas modellen garanderen geen succes

Je stelde dat p/c 1 maand tijd wel boven 2 uitkwam. Ik heb het even nagekeken maar de feb.
combi doet 2.05. En dan zijn we toch ff verder dan een maand.

Groet.


[/quote]
Vindt je 3 jaar een te korte uittestperiode ??
Ik denk juist een goed periode vanuit een hoge rustige beurs naar een absolute panieksituatie en dan toch zon geweldig rendement Ik zou bijna denken dat je jaloers bent......
[/quote]

Reageer niet zo persoonlijk jfgj.

Ik heb het zelf ook uitgetest.

Als je het beloofde rendement kunt waarmaken rest je niets anders dan je posities volledig kenbaar te maken.
Van dag tot dag - dan kunnen we ook beoordelen op welke momenten je die posities inneemt en hoe consekwent je je methode volgt.
En of je methode werkelijk zo effectief is als je suggereert in de titel.

Groet.

quote:

jfjg schreef:

[quote=Hirsch]
[quote=jfjg]
[quote=Hirsch]
[quote=jfjg]
Beste Forumleden
Toelichting op mijn besluit de helft RD te verkopen en gedekte indexcalls te gaan schrijven op Ishares AEX
Ofschoon de ATM RD opties meer opleveren doe ik het ten eerste uit oogpunt van spreiding
Bij grote aantallen RD blijft je belegging natuurlijk erg eenzijdig ofschoon het rendement tot nu toe perfect was
Bovendien zijn naar mijn mening thans OTM opties te verkiezen boven ATM omdat ik verwacht dat de olieprijs gaat stijgen, mede door de spanning in het Midden Oosten.
Te vaak zal ik dan moeten leveren of doorrollen
Tenslotte gaan er bij de index opties minder contracten om wat kostenbesparend is
Ik ga het gewoon eens proberen en kan altijd weer terug naar mijn oude beproefde Rd strategie, of wat ander aandelen erbij nemen met hoge premies zoals ASML,DSM,AKZO,
Ik blijf in ieder geval bij mijn adagium van gedektschrijven, stukken bijkopen ook van dividenden,bij levering doorrollen als dat niet te veel kost of gewoonweg leveren ,centjes op de bank en ATM puts schrijven om dan later weer goedkoper op te nemen
Puts schrijven kan dus niet in geval van de indexopties want dat is me te link gewoon

[/quote]

jfjg
Beste Hirsch pc som is boven de 5 3 geweest 1,5 om 1,5 toen de Vix tegen de 75 stond echt waar
Het was een waar schrijffeest
Overigens stop ik niet met RD maar omdat ik er inmiddls 2 1/2 maal zoveel heb vind ik de strategie te eenzijdig worden
Dus gewoon uit hoofde van risicospreiding dezlfde strategie , Niets mis mee natuurlijk en

We hebben gisteren lang gediscussieerd en ik vermoed dat je een model opgezet hebt dat je nog niet voldoende uitgetest hebt.

Als je echt overtuigd was van het feit dat het allemaal zo gemakkelijk lag als de titel suggereert zou je je strategie niet wijzigen.

Maar helaas modellen garanderen geen succes

Je stelde dat p/c 1 maand tijd wel boven 2 uitkwam. Ik heb het even nagekeken maar de feb.
combi doet 2.05. En dan zijn we toch ff verder dan een maand.

Groet.


[/quote]
Vindt je 3 jaar een te korte uittestperiode ??
Ik denk juist een goed periode vanuit een hoge rustige beurs naar een absolute panieksituatie en dan toch zon geweldig rendement Ik zou bijna denken dat je jaloers bent......
[/quote]

Reageer niet zo persoonlijk jfgj.

Ik heb het zelf ook uitgetest.

Als je het beloofde rendement kunt waarmaken rest je niets anders dan je posities volledig kenbaar te maken.
Van dag tot dag - dan kunnen we ook beoordelen op welke momenten je die posities inneemt en hoe consekwent je je methode volgt.
En of je methode werkelijk zo effectief is als je suggereert in de titel.

Groet.

[/quote]
Ik bespeur nu wat geprikkeldheid en ik heb wel wat anders te doen dan op forum jullie op de hoogte te houden van mijn exacte posities en resultaten
Ga zelf maar aan de slag en dit draadje was in iedergeval nuttig om de wat gedachten hierop te focussen
Succes en een gezond 2009 allen !!

quote:

Hirsch schreef:

[quote=jfjg]
[quote=Hirsch]
[quote=jfjg]
[quote=Hirsch]
[quote=jfjg]
Beste Forumleden
Toelichting op mijn besluit de helft RD te verkopen en gedekte indexcalls te gaan schrijven op Ishares AEX
Ofschoon de ATM RD opties meer opleveren doe ik het ten eerste uit oogpunt van spreiding
Bij grote aantallen RD blijft je belegging natuurlijk erg eenzijdig ofschoon het rendement tot nu toe perfect was
Bovendien zijn naar mijn mening thans OTM opties te verkiezen boven ATM omdat ik verwacht dat de olieprijs gaat stijgen, mede door de spanning in het Midden Oosten.
Te vaak zal ik dan moeten leveren of doorrollen
Tenslotte gaan er bij de index opties minder contracten om wat kostenbesparend is
Ik ga het gewoon eens proberen en kan altijd weer terug naar mijn oude beproefde Rd strategie, of wat ander aandelen erbij nemen met hoge premies zoals ASML,DSM,AKZO,
Ik blijf in ieder geval bij mijn adagium van gedektschrijven, stukken bijkopen ook van dividenden,bij levering doorrollen als dat niet te veel kost of gewoonweg leveren ,centjes op de bank en ATM puts schrijven om dan later weer goedkoper op te nemen
Puts schrijven kan dus niet in geval van de indexopties want dat is me te link gewoon

[/quote]

jfjg
Beste Hirsch pc som is boven de 5 3 geweest 1,5 om 1,5 toen de Vix tegen de 75 stond echt waar
Het was een waar schrijffeest
Overigens stop ik niet met RD maar omdat ik er inmiddls 2 1/2 maal zoveel heb vind ik de strategie te eenzijdig worden
Dus gewoon uit hoofde van risicospreiding dezlfde strategie , Niets mis mee natuurlijk en

We hebben gisteren lang gediscussieerd en ik vermoed dat je een model opgezet hebt dat je nog niet voldoende uitgetest hebt.

Als je echt overtuigd was van het feit dat het allemaal zo gemakkelijk lag als de titel suggereert zou je je strategie niet wijzigen.

Maar helaas modellen garanderen geen succes

Je stelde dat p/c 1 maand tijd wel boven 2 uitkwam. Ik heb het even nagekeken maar de feb.
combi doet 2.05. En dan zijn we toch ff verder dan een maand.

Groet.


[/quote]
Vindt je 3 jaar een te korte uittestperiode ??
Ik denk juist een goed periode vanuit een hoge rustige beurs naar een absolute panieksituatie en dan toch zon geweldig rendement Ik zou bijna denken dat je jaloers bent......
[/quote]

Reageer niet zo persoonlijk jfgj.

Ik heb het zelf ook uitgetest.

Als je het beloofde rendement kunt waarmaken rest je niets anders dan je posities volledig kenbaar te maken.
Van dag tot dag - dan kunnen we ook beoordelen op welke momenten je die posities inneemt en hoe consekwent je je methode volgt.
En of je methode werkelijk zo effectief is als je suggereert in de titel.

bespeur nu wat geprikkeldheid en ik heb wel wat anders te doen dan op forum jullie op de hoogte te houden van mijn exacte posities en resultaten
Ga zelf maar aan de slag en dit draadje was in iedergeval nuttig om de wat gedachten hierop te focussen
Succes en een gezond 2009 allen !!
[/quote]

Dit draadje was nuttig want je uitgedachte strategie is interessant genoeg.

Maar je bent ontmaskerd omdat je rendementen al eerder niet bleken te kloppen en het zou je sieren dat toe te geven.

Groet.

quote:

jfjg schreef:

...
Bij deze wil ik nu dit draadje van mijn zijde beeindigen en dank allen voor hun reacties en suggesties
m vr gr jfjf-g

quote:

jonas schreef:

Jfjg, ik heb met interesse dit draadje gelezen. Ik ben niet voor optiehandel in individuele aandelen voor particuleren en zou het moeten kunnen dan alleen in de grote jongens zoals Shell vanwege manipulatiegevaar bij de kleintjes.

Ik pas jouw strategie nu toe (in theorie).

Vandaag 1000 aandelen kopen tegen E 18.150. Dat is tegen een haalbare 5% spaarrente zeg E 80 per maand renteverlies per maand.

Dan schrijf ik een maandcall op 19. Opbrengst E 300. (0,30 de stuk) Voor de zekerheid zet ik hier een putkoop van E 17 tegenover en dat kost dan E 100 (0.10 de stuk).

Wat transanctiekosten eraf (stel ik op E 30) en dat levert dan E 100 op. Dat is dan afgezien van dividend. Neem ik dat dividend niet mee dan kom ik op E 170 winst min E 90 renteverlies dus winst E 80.

Dat is op jaarbasis afgerond E 1000 zeg 6/7% rendement. Hoe je daarmee in 3 jaar van 1000 Shellen op 2500 kan komen, is mij een raadsel. Ik twijfel niet aan jouw beweringen. Waarom zou ik? Blijkbaar doe ik iets fout met die series ofzo. Met belangstelling zie ik jouw reactie tegenmoet.

Groet, Jonas