Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Rendementsanalyse Europese aandelen

2.897 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 141 142 143 144 145 » | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 23 oktober 2015 00:52

quote:
Coldplay schreef op 21 oktober 2015 17:19:
[...]

De FA criteria leiden tot samenstelling van een voorkeurslijst met aandelen (de value short list). Op de aandelen in die lijst zijn strikte FA criteria van toepassing. Voor die aandelen is het zoeken naar goede in- en uitstap momenten en daar gebruik ik TA voor.

Toetsing met de Ichimoku richtlijnen doet vermoeden dat hier te lichtzinnig mee is omgegaan.

[verwijderd] 23 oktober 2015 01:14

TA - Ichimoku / BESI

Op 3 aug een strong sell (in een trending adx fase). Op 14 okt een weak buy signaal (di- > di+, adx = 24). De openingskoers op 4 aug is 21 € en die op 15 okt 15.45.

Aan- en verkoop tegen openingskoersen volgende dag betekent een bruto winstmarge van 5.55 € (+26.5%) :)

[verwijderd] 23 oktober 2015 01:40

TA - Ichimoku

Bij LVMH en Continental zijn er rond 25 aug geen koop signalen. Het 1e koop signaal voor Continental ontstaat op 6 okt (weak, inside kumo). Op 7 okt komt de candle in bullish area, op 9 okt sluit hij voor het eerst boven de kumo en is de ADX trending.

Dus Ichimoku geeft 1 dag voordat ik het aandeel (in werkelijkheid) verkoop een weak buy signal. Vandaag is Continental boven de 215 € gesloten.

Het weak buy signal voor LVMH (below kumo) op 16 sept, wordt 2 weken later op 30 sept geneutraliseerd (Tenkan-sen onder Kijun-sen) en er kan weer ingestapt worden als het feest al weer voorbij is (in real-life wordt dan verkocht met een winst van ca. 10%).

De winst is met beide aandelen gemaakt - maar heeft niet plaatsgevonden volgens de richtlijnen van Ichimoku. Bij beide aandelen is ingestapt op een moment dat er nog geen koop signalen werden afgegeven.

Nou, daar kom ik goed weg :))

[verwijderd] 23 oktober 2015 01:57

Ichi ga na mo bed tu :))

[verwijderd] 23 oktober 2015 10:14

TA - Ichimoku / BIC

BIC is op 25 aug aangekocht. De koers zit op dat moment in het bearish gebied onder de kumo en er komen nadien geen koop signalen. Tot vandaag.

Vandaag zal de Tenkan-Sen de Kujin-Sen van onderaf kruisen en in de cloud terechtkomen. Wilders' ADX is positive trending (ADX > 17 en di+ > di-). Indien de candle boven de 147.05 eindigt - eindigen we de dag met een strong buy signal.

Echter, bij precies bij 147,05 € ligt volgens een ander TA-systeem een retracement level, dat als een sterk weerstandsniveau geldt. Omdat ik dan tevens mijn korte termijn koersdoel heb bereikt - ga ik het aandeel tegen deze koers verkopen vandaag.

De verkoop order is inmiddels ingelegd. Bij een strong buy eod heb ik verkocht ...

[verwijderd] 23 oktober 2015 10:38

TA - Ichimoku / trend following

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat de portefeuille aan-en verkopen niet gelijk lopen met de signalen van Ichimoku.

Het is daarom ook goed om eens tot een bezinning te komen. Ik zie al onmiddellijk voordelen zeker wanneer de talloze signalen gecombineerd worden met de Wilder's ADX trend indicatoren. Vastgesteld is dat de stochastic bij een strong buy (sell) en een strong positive (negative) trend in die gevallen altijd een overbought (oversold) signaal geeft.

In het verleden heb ik met index trades met een overbought / oversold indicatie al meerdere keren mijn vingers gebrand omdat na zo'n indicatie even zo makkelijk een vervolg aan de trend werd gegeven. De Ichimoku exercitie doet mij meer realiseren wat er op zo'n moment gaande is. En waarom zou je tegen de trend in gaan handelen?

Ichimoku is een trend following systeem en als dit goed bij je past is het alleszins het bestuderen waard. De meerwaarde zit hem vooral in combinatie met Wilder's ADX.

[verwijderd] 23 oktober 2015 11:55

TA - Ichimoku / The Swatch Group

Het kan ook faliekant mislopen met een signaal. Op 12 okt geeft Ichimoku voor de Swatch Group een strong buy ondersteund met een positive trend signal van Wilder. Op 13 okt volgt dan volgens de regels een aankoop tegen de openingskoers van 78.70 chf. Op 18 en 19 okt schiet de koers omlaag dwars door de cloud heen en sluit de candle in het bearish gebied eronder. Op 20 okt (precies 1 week later) bereikt de koers zijn voorlopig laagste punt op 71.40 chf (-10%).

Het bereiken van het bearish gebied kan een rede zijn voor het afbreken van de transactie. De ADX is dan al weer negative trending.

Rond het middaguur staat de koers op 73.75 chf (en is in herstel).

Hugo Boss levert exact hetzelfde beeld op. Vlak voor de kwartaal cijfers een strong buy met een positive trend signal en het vervolg kennen we.

[verwijderd] 23 oktober 2015 12:07

verkoop

3I Group @ 4.98

break-even (incl alle kosten),

Het aandeel beweegt zich gedurende 2 maanden in een horizontaal kanaal van 4.56 - 4.98 gbp. De koers zit voortdurend in het bearish gebied onder de cloud. Het maximale verlies gedurende de periode is ca 8 a 9 %.

En om die rede heb ik er geen moeite mee om nu break-even afscheid te nemen. De bijkomende kosten zijn relatief hoog (transactie kosten en tax).

Op 12 november verschijnen de half jaar cijfers (t/m sept 2015).

[verwijderd] 23 oktober 2015 20:28

quote:
Coldplay schreef op 23 oktober 2015 10:14:
TA - Ichimoku / BIC

BIC is op 25 aug aangekocht. De koers zit op dat moment in het bearish gebied onder de kumo en er komen nadien geen koop signalen. Tot vandaag.

Vandaag zal de Tenkan-Sen de Kujin-Sen van onderaf kruisen en in de cloud terechtkomen. Wilders' ADX is positive trending (ADX > 17 en di+ > di-). Indien de candle boven de 147.05 eindigt - eindigen we de dag met een strong buy signal.

Echter, bij precies bij 147,05 € ligt volgens een ander TA-systeem een retracement level, dat als een sterk weerstandsniveau geldt. Omdat ik dan tevens mijn korte termijn koersdoel heb bereikt - ga ik het aandeel tegen deze koers verkopen vandaag.

De verkoop order is inmiddels ingelegd. Bij een strong buy eod heb ik verkocht ...

Tenkan-San en Kujin-San zijn aan elkaar gelijk. Verkoop target niet gehaald, bij een hoogste koers van 146.10 €. Maandag ochtend K3 cijfers. Fingers crossed.

[verwijderd] 23 oktober 2015 20:38

quote:
Coldplay schreef op 23 oktober 2015 20:28:
[...]

Tenkan-San en Kujin-San

Dit is toch Visuele TA Coldplay ?
Heb je e.e.a. ook kunnen automatiseren, zodat je in een oogopslag kunt zien hoe de vork in de steel zit qua kopen of verkopen ?
Mvg Peerke

[verwijderd] 23 oktober 2015 20:44

TA Ichimoku - signalen

strong sell
cross under cloud, trending ADX (> 20)
Pearson,
WEIR,
Barclays,
Burberry,
Hugo Boss en
Publicis.

Komt bij mij over als mosterd na de maaltijd.

weak sell
(cross boven cloud en ranging ADX-waarde)
Safran en
VINCI

strong buy
met een matige trekking indicatie (ADX=16)
Corbion

weak buy
Air-FranceKLM

per 12-10 werd een weak buy afgegeven (under cloud) voor RWE met een ADX van 42.9 (very strong trend)

[verwijderd] 23 oktober 2015 20:59

quote:
TA-Phoenix schreef op 23 oktober 2015 20:38:
[...]

Dit is toch Visuele TA Coldplay ?
Heb je e.e.a. ook kunnen automatiseren, zodat je in een oogopslag kunt zien hoe de vork in de steel zit qua kopen of verkopen ?
Mvg Peerke

Ik kan er ook mee back-testen (in uitwerking). Echter, de beide lijnen lopen soms zo dicht tegen elkaar aan dat ze in een korte tijd elkaar over en weer kruisen (de tegengestelde cross is in het automatische systeem een stop-loss). Dat zijn ongewenste effecten.

Verder interpreteer ik sommige signalen nog anders.

Zo loop ik vandaag tegen signalen aan die ik allemaal vooraf had willen ontvangen :) Je moet je dan afvragen wat de waarde ervan is (zie signalen bij Burberry, Hugo Boss, Publicis enz na publicatie kwartaal cijfers). Daar wil ik dan niet blind instappen.

Ichimoku geeft bij allemaal een strong sell signaal (met adx > 20), terwijl ik zelf dan meer in de modus 'tijd voor herstel zit'.

Dus ik vaar nu nog op visuele interpretatie op basis waarvan ik zwakke (en sterke) signalen uitsluit.

[verwijderd] 23 oktober 2015 21:09

quote:
Coldplay schreef op 23 oktober 2015 20:59:
[...]

Ik kan er ook mee back-testen (in voorbereiding). Echter, de beide lijnen lopen soms zo dicht tegen elkaar aan dat ze in een korte tijd elkaar over en weer kruisen.

Zo loop ik vandaag tegen signalen aan die ik allemaal vooraf had willen ontvangen :) Je moet je dan afvragen wat de waarde ervan is (zie signalen bij Burberry, Hugo Boss, Publicis enz na publicatie kwartaal cijfers). Daar wil ik dan niet blind instappen.

Ichimoku geeft bij allemaal een strong sell signaal (met adx > 20), terwijl ik zelf dan meer in de modus 'tijd voor herstel zit'.

Dus ik vaar nu nog op visuele interpretatie op basis waarvan ik zwakke (en sterke) signalen uitsluit.

Back-testen is meestal niet het probleem, maar wel tijdrovend om te analyseren welke signalen relevant zijn .

Voor de rest zeggen deze signalen me weinig. (b.v. adx>20)

Zit verder op een volkomen andere TA analyse route te werken.
Succes verder .

[verwijderd] 23 oktober 2015 21:28

Modellen K4

+8.42% (ex-div)

SportsDirect 5x, LEONI 1x en K+S 3x drukken het rendement.

FTSE Euro Top100 benchmark +9.24%

Bijlage:

[verwijderd] 23 oktober 2015 21:42

Wissels K4

-0.2%

De value dogs van K3 behalen een hoger rendement in K4 dan de value dogs van K2 (in K4 behaald zouden hebben).

De GrowthDividend portefeuille behaalt het slechtste wisselrendement. In K3 zitten hier de automobile fondsen Daimler en BMW als ook BHP Billiton. Deze fondsen floreren in K4.

Bijlage:

[verwijderd] 26 oktober 2015 19:55

Modellen K4

+8.32 (ex-div)

bm +8.74%

Bijlage:

[verwijderd] 26 oktober 2015 20:20

Financial Calender

Oct 28, 2015 Recordati : first nine month results
www.recordati.com/en/investors/calend...

Nov 10, 2015 Interpump Group : review and approval of the quarterly report for the third quarter 2015
www.interpumpgroup.it/uk/calendario-e...

Nov 11, 2015 Diasorin : Third Interim Management Report approval
www.diasorin.com/en/investors/financi...

Nov 10-12, 2015 : De'Longhi : Board of directors' meeting: approval of the quarterly report as of 30.09.2015

Nov 12, 2015 : 3I Group : Half-year results announcement

Nov 13, 2015 : Bokalis : trading update

Nov 14, 2015 : Taylor Wimpey Trading Update

[verwijderd] 26 oktober 2015 20:49

Financal Calender

Oct 27, 2015 BASF : Interim Report 3rd Quarter 2015

Nov 11, 2015 Tod's : Approval of 9 Months 2015 interim report
www.todsgroup.com/en/financial-data/f...

Nov 9, 2015 Continental : Results Nine Months 2015
www.continental-corporation.com/www/p...

Oct 28, 2015 Alten : Revenue 3rd quarter 2015 (after stock exchange)

Oct 30, 2015 AB Inbev : 3Q15 Investor Conference call and Webcast
www.ab-inbev.com/investors/events-cal...

[verwijderd] 28 oktober 2015 10:03

Alten 3rd Quarter results & outlook : niets nieuws onder de zon, overnames drukken ratio's

koers bij opening -1.5%

Outlook

Alten confirms the progressive and improving organic growth, initiated in the second half.
Organic growth is expected to reach 4% during the second half (at constant exchange rates).
The acquisitions completed last year, still under the process of integration within the Group, are weighing upon the organic growth.
Non considering such acquisitions, organic growth would have reached 5% in H2.
In the second half, Alten will achieve an improving operating margin, significantly better than in the first half.

www.alten.com/wp-content/uploads/site...

(financial reporting date appears incorrect : source Alten.com)

[verwijderd] 28 oktober 2015 12:07

TA - Ichimoku

Naast de Senkan-sen en Kijun-sen cross kent het systeem nog meer buy / sell signalen, bijv. de cloud break-outs. Bij het back-testen leveren de 1e aardige resultaten, maar dan heb je wel een langdurige bullish (of bearish) periode nodig zoals in het afgelopen jaar. Met de break-outs ben ik minder succesvol, maar mogelijk heb ik hier niet het beste uitgehaald.

Met de directional movement indicator kun je veel valse signalen opsporen, deze levert een prima aanvulling. Het systeem presteert minder bij een trendomslag en reageert beter op een beweging vanuit een 'ranging' fase. Het systeem werkt te traag bij een trendomslag.

Met de break-out signalen zit je er dichter op, maar die leveren vooralsnog te veel valse signalen. Meerdere ontwikkelaars geven ook aan dat zij het systeem niet als zelfstandig trading systeem gebruiken maar meer als ondersteunend. Die handelen dan meer op steun en weerstand niveaus en bekijken de in- of uitstap niveaus bevestigd worden door Ichimoku / Adx.

Ga je er meer in verdiepen, dan blijkt er een hele wereld achter schuil te gaan. In de Forex handel wordt voor de beste parameter instellingen grof geld geboden. Die zijn dan voor de verschillende forex pairs na intensieve back-testen geoptimaliseerd.

De volgende vraag is dan voor welke instellingen ik ga kiezen. Zijn die per aandeel of per groep van aandelen verschillend. Op basis van welke kenmerken ga ik de aandelen dan indelen?

2.897 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 141 142 143 144 145 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 948,68 +2,10 +0,22% 14:31


Germany40^	22.531,90	-0,35%
BEL 20	4.417,88	-0,34%
Europe50^	5.509,79	+0,17%
US30^	44.610,80	-0,23%
Nasd100^	22.005,70	-0,07%
US500^	6.110,30	-0,08%
Japan225^	39.197,00	-0,74%
Gold spot	2.927,82	-0,11%
EUR/USD	1,0493	+0,24%
WTI	71,73	+0,73%