Technische Analyse « Terug naar discussie overzicht

VD e compadres

6.171 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 » | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 7 augustus 2014 19:38

quote:
Mr. AEX schreef op 7 augustus 2014 19:20:
[...]

Niet heel bijzondere sheet, staan gewoon wat optieprijzen op. Maar even een vraag. Wat bedoel je met "waar ik B&S op loslaat". Bedoel je daarmee dat je aan de hand van de optieprijzen van die sheet de IV bepaald in deze opties?

Eerst even je eerste vraag:

Klopt, en dan alleen van de 3 dichtst bijzijnde ATM opties . (OTM,ATM,ITM)

Mvg Peerke

[verwijderd] 7 augustus 2014 20:55

quote:
TA-Phoenix schreef op 7 augustus 2014 09:49:
[...]

Voorwaar wijze woorden fredjeans !

Neem aan dat jij wèl weet wat ik er mee doe.
Mvg Peerke

Tuurlijk ;-)

Ik ken de reputatie van de 486 :-D

Maar weet ook je noeste zoek tocht toen analoog niet
Meer beschikbaar was! LIBRA was LIBRA niet meer!!!

Dit is ook wat ik ooit eens bedoelde met ieder systeem is aan onderhoud onderhevig!

Geloof dat de enigste die je in al die jaren op IEX een beetje tot je heb gelaten Marique is geweest! Die je o.a. heb geholpen met je vraagstuk
Over wat te doen met expiratie t.o.v. IV!! En zo zijn er nog vele andere voorbeelden!! Zijn FA kennis is dan ook ongekend hoog en ondanks dat alles moet hij nog steeds niks van TA hebben ;-) dit terzijde

Ook ik ben de laatste tijd bezig om al mijn oude data van lotus123 om te zetten en geloof me het is monniken werk alles moet handmatig

Tuurlijk weet ik ook dat je hier op IEX door vele belachelijk word
Gemaakt ook ten tijde van dat LIBRA optimaal presteerde!!

Tis alleen jammer dat je de laatste jaren verschuilt achter IV
want hoe je het ook wend of keert IV, HV of wat voor V dan ook!!!
Je weet er meer van dan menig ander!!!

Helaas ben je vervallen tot de vele zuurpruimen waar IEX mee lijkt
Groot te worden!

Voor mij stopt het hier op IEX

[verwijderd] 7 augustus 2014 21:04

quote:
TA-Phoenix schreef op 7 augustus 2014 19:38:
[...]

Eerst even je eerste vraag:

Klopt, en dan alleen van de 3 dichtst bijzijnde ATM opties . (OTM,ATM,ITM)

Mvg Peerke

Dat is op zich prima. Maar kijk uit met het maken van fouten met B&S (kan erg makkelijk een fout maken met het bepalen van de normale verdeling op punt d1 of d2).

[verwijderd] 7 augustus 2014 21:07

quote:
fredjeans schreef op 7 augustus 2014 20:55:
[...]

Tuurlijk ;-)

Ik ken de reputatie van de 486 :-D

Maar weet ook je noeste zoek tocht toen analoog niet
Meer beschikbaar was! LIBRA was LIBRA niet meer!!!

Dit is ook wat ik ooit eens bedoelde met ieder systeem is aan onderhoud onderhevig!

Geloof dat de enigste die je in al die jaren op IEX een beetje tot je heb gelaten Marique is geweest! Die je o.a. heb geholpen met je vraagstuk
Over wat te doen met expiratie t.o.v. IV!! En zo zijn er nog vele andere voorbeelden!! Zijn FA kennis is dan ook ongekend hoog en ondanks dat alles moet hij nog steeds niks van TA hebben ;-) dit terzijde

Ook ik ben de laatste tijd bezig om al mijn oude data van lotus123 om te zetten en geloof me het is monniken werk alles moet handmatig

Tuurlijk weet ik ook dat je hier op IEX door vele belachelijk word
Gemaakt ook ten tijde van dat LIBRA optimaal presteerde!!

Tis alleen jammer dat je de laatste jaren verschuilt achter IV
want hoe je het ook wend of keert IV, HV of wat voor V dan ook!!!
Je weet er meer van dan menig ander!!!

Helaas ben je vervallen tot de vele zuurpruimen waar IEX mee lijkt
Groot te worden!

Voor mij stopt het hier op IEX

Ga je weg?

[verwijderd] 7 augustus 2014 21:13

quote:
Mr. AEX schreef op 7 augustus 2014 21:04:
[...]

Dat is op zich prima. Maar kijk uit met het maken van fouten met B&S (kan erg makkelijk een fout maken met het bepalen van de normale verdeling op punt d1 of d2).

Geen idee wat je bedoeld met punt d1 en d2 .
Leg dat eens uit ?
Mvg

[verwijderd] 7 augustus 2014 21:28

quote:
TA-Phoenix schreef op 7 augustus 2014 21:13:
[...]

Geen idee wat je bedoeld met punt d1 en d2 .
Leg dat eens uit ?
Mvg

Om uit de call of put prijs de IV te halen met behulp van B&S moet een itererende functie gebruiken om B&S "backwards" op te lossen. De prijs van de Call is:

call = SN(d1)-Ke^{-rT}N(d2), waarbij d1 = (ln(S/K)+(r+(sigma^2/2))T)/(sigma*wortel(T))

Je moet goed opletten als je in Excel N(d1) probeert te bepalen (haakje verkeerd en je krijgt onzin antwoorden). Ik vermoed dat jij het niet op deze manier doet, of wel?

Gebruik jij een tabel? Zoals je weet zijn er 6 variabelen om een optie te prijzen. Je zou dan een 6 dimensionale tabel moeten hebben, of een matrix met 2 dimensies waarbij je per andere variabele een nieuwe matrix moet hebben.

[verwijderd] 7 augustus 2014 21:38

quote:
Mr. AEX schreef op 7 augustus 2014 21:07:
[...]

Ga je weg?

Loop er al een tijdje tegen aan te hikken

Ik hou best van pittige discussie of soms een bommetje gooien
Maar elkaar afbranden of iemand expertise de grond in boren
Enz....

Heb er gewoon genoeg van!!

Mijn tijd om hier te zijn is al kostbaar
En dan moet ik ook nog eens bladeren pffffff

Tis genoeg zo!!!

Heb voldoende mail adressen van ex iexleden om mee te sparren

www.iexprofs.nl/Forum/Topic/1229091/7...

[verwijderd] 7 augustus 2014 21:40

quote:
TA-Phoenix schreef op 7 augustus 2014 21:13:
[...]

Geen idee wat je bedoeld met punt d1 en d2 .
Leg dat eens uit ?
Mvg

Peerke,

Ga je schamen!!!!

www.iexprofs.nl/Forum/Topic/1229091/7...

[verwijderd] 7 augustus 2014 21:42

@ 21,38

Moet natuurlijk zijn

www.youtube.com/watch?v=wdfBtkT5whE

Whoehaaaahaaahaaa

Gelukkig ben ik mijn streken nog niet verleerd ;-))

[verwijderd] 8 augustus 2014 08:39

quote:
fredjeans schreef op 7 augustus 2014 21:42:
@ 21,38

Moet natuurlijk zijn

www.youtube.com/watch?v=wdfBtkT5whE

Whoehaaaahaaahaaa

Gelukkig ben ik mijn streken nog niet verleerd ;-))

Fred J.
Ik kan je niet vertellen hoe verschrikkelijk spijtig ik het vind als jij hier nu ook nog verdwijnt ....... Aan de andere kant van het hekje ja, natuurlijk. Dat er af en toe iemand hier verdwaald raakt, is niet te vermijden bij een openbaar draadje en over het algemeen zijn er weinig die hier ook nog eens die zandbak staan onder te piesen. Als je bij je besluit blijft wens ik je alle goede voor de toekomst. Mocht je erop terugkomen, wens ik je ook alle goede maar dan met welkom terug erbij....
Gr. sarah

[verwijderd] 8 augustus 2014 09:57

quote:
fredjeans schreef op 7 augustus 2014 21:40:
[...]

Peerke,

Ga je schamen!!!!

www.iexprofs.nl/Forum/Topic/1229091/7...

Aha die d1 en d2 !!
Lang geleden dat ik er extra aandacht aan moest besteden.
Momenteel en al heel lang staat de complete formule in de diverse programma's (allemaal lotus123 )

Bedankt voor die link, heb hem direct opgeslagen in een speciale file met vele , voor mij belangrijke URL's .

Jammer dat je ermee stopt, maar misschien lees je nog wel mee .
Het beste dan maar verder.
Mvg Peerke

[verwijderd] 8 augustus 2014 10:08

quote:
Mr. AEX schreef op 7 augustus 2014 21:28:
[...]

Om uit de call of put prijs de IV te halen met behulp van B&S moet een itererende functie gebruiken om B&S "backwards" op te lossen. De prijs van de Call is:

call = SN(d1)-Ke^{-rT}N(d2), waarbij d1 = (ln(S/K)+(r+(sigma^2/2))T)/(sigma*wortel(T))

Je moet goed opletten als je in Excel N(d1) probeert te bepalen (haakje verkeerd en je krijgt onzin antwoorden). Ik vermoed dat jij het niet op deze manier doet, of wel?

Gebruik jij een tabel? Zoals je weet zijn er 6 variabelen om een optie te prijzen. Je zou dan een 6 dimensionale tabel moeten hebben, of een matrix met 2 dimensies waarbij je per andere variabele een nieuwe matrix moet hebben.

Alle variabelen zijn bij mij beschikbaar .
De koersen (OHLS) komen van een internetsite.

Ik heb (per fonds) een historische IV (opgeslagen in een database) en meet daar met behulp van B&S de werkelijke verandering (optie prijzen) t.o.v. de theoretische waarde. (en dan nog gesplitst in de call en de put veranderingen)

De nieuwe IV wordt ook weer opgeslagen .

Dus itereren is niet nodig.
Mvg Peerke

[verwijderd] 8 augustus 2014 13:26

Ik heb t boek binnen!!! Maar ik schrok me een hoedje van al die formules die erin staan. Gaat nog een kluif voor me worden om die te doorgronden :).

Ik kan heel goed hoofdrekenen maar ik heb nooit begrepen hoe je nu kunt rekenen met letters en symbolen haha. Voor mij moeten er cijfers staan, dan begrijp ik het.

Maar ik moet zeggen dat mijn eerste indruk positief is. Ziet er goed uit en de opbouw lijkt me ook logisch. Als ik er verder in gelezen heb laat ik nog wel ff weten wat ik er van vind.

Bedankt Mr. AEX!!

[verwijderd] 8 augustus 2014 22:19

quote:
Eric de Rus schreef op 8 augustus 2014 13:26:
Ik heb t boek binnen!!! Maar ik schrok me een hoedje van al die formules die erin staan. Gaat nog een kluif voor me worden om die te doorgronden :).

Ik kan heel goed hoofdrekenen maar ik heb nooit begrepen hoe je nu kunt rekenen met letters en symbolen haha. Voor mij moeten er cijfers staan, dan begrijp ik het.

Maar ik moet zeggen dat mijn eerste indruk positief is. Ziet er goed uit en de opbouw lijkt me ook logisch. Als ik er verder in gelezen heb laat ik nog wel ff weten wat ik er van vind.

Bedankt Mr. AEX!!

Niet teveel laten afschrikken door die formules. Die horen er in om het boek voor verschillende doelgroepen interessant te houden. Als je eerste alleen de tekst leest, dan is het ook goed, die verklaart alles. Ik pretendeer niet dat sommige dingen dan niet alsnog lastig kunnen zijn, maar de tekst moet goed te begrijpen zijn.

Succes, en met vragen altijd aankloppen :-)

[verwijderd] 8 augustus 2014 22:20

quote:
TA-Phoenix schreef op 8 augustus 2014 10:08:
[...]

Alle variabelen zijn bij mij beschikbaar .
De koersen (OHLS) komen van een internetsite.

Ik heb (per fonds) een historische IV (opgeslagen in een database) en meet daar met behulp van B&S de werkelijke verandering (optie prijzen) t.o.v. de theoretische waarde. (en dan nog gesplitst in de call en de put veranderingen)

De nieuwe IV wordt ook weer opgeslagen .

Dus itereren is niet nodig.
Mvg Peerke

Om van de call of put prijs de IV te bepalen moet je ALTIJD intereren. Er is geen andere manier :-)

[verwijderd] 9 augustus 2014 10:02

quote:
Mr. AEX schreef op 8 augustus 2014 22:20:
[...]

Om van de call of put prijs de IV te bepalen moet je ALTIJD intereren. Er is geen andere manier :-)

Neen hoor, niet als je al een historische IV hebt ! (van de beursdag ervoor)

Erg ingewikkleld Mr. AEX, maar mijn systeem werkt echt anders. (en dat al een zeer zeer lange tijd)

Ik heb ook geen IV zoals jij die kent, maar een samengestlelde van de komende 3 Expiratie maanden. (MJSD)

Ik heb dus 3 IV's (voor elk van die expiratiemaanden 1)

Mvg Peerke

holenbeer 9 augustus 2014 22:34

Erik,

Misschien een idee om Peerke jouw boek kado te doen? Dan hoeven jullie alle argumenten en formules niet hier uit te wisselen, maar kunnen jullie gewoon verwijzen naar pagina's uit het boek?
Als ik jullie beiden zo lees weten jullie allebei op je eigen manier veel van de materie, en het is voor ons minder interessant wie het meest weet dan voor jullie :-)

Ben overigens net als alle anderen erg tevreden over je boek, vind het didactisch ook goed geschreven. Je legt erg lastige materie goed uit en houdt het tegelijk relaxt.

[verwijderd] 10 augustus 2014 01:21

quote:
holenbeer schreef op 9 augustus 2014 22:34:
Erik,

Misschien een idee om Peerke jouw boek kado te doen? Dan hoeven jullie alle argumenten en formules niet hier uit te wisselen, maar kunnen jullie gewoon verwijzen naar pagina's uit het boek?
Als ik jullie beiden zo lees weten jullie allebei op je eigen manier veel van de materie, en het is voor ons minder interessant wie het meest weet dan voor jullie :-)

Ben overigens net als alle anderen erg tevreden over je boek, vind het didactisch ook goed geschreven. Je legt erg lastige materie goed uit en houdt het tegelijk relaxt.

Hey holenbeer,

Ik denk dat je het heel goed samenvat mbt Peerke en mijzelf. We hebben allebei een andere visie en terminologie en eigenlijk is dat best prima :-)

Ben blij dat je tevreden over het boek bent. Heb inderdaad een poging gedaan om de materie in begrijpelijke taal over te brengen. Ik heb in de laatste maand van het proces mijn eigen boek wel 8 keer gelezen. Toch blijft het altijd maar afwachten hoe de uiteindelijke lezers over denken. Ben blij met de tot nu toe overwegend positieve reacties, thanks.

[verwijderd] 10 augustus 2014 01:26

quote:
TA-Phoenix schreef op 9 augustus 2014 10:02:
[...]

Neen hoor, niet als je al een historische IV hebt ! (van de beursdag ervoor)

Erg ingewikkleld Mr. AEX, maar mijn systeem werkt echt anders. (en dat al een zeer zeer lange tijd)

Ik heb ook geen IV zoals jij die kent, maar een samengestlelde van de komende 3 Expiratie maanden. (MJSD)

Ik heb dus 3 IV's (voor elk van die expiratiemaanden 1)

Mvg Peerke

Ik ben toch nog even serieus in 1 ding geïnteresseerd Peerke (ik meen het serieus)

Hoe bepaal jij de IV van een call met een prijs van 7 euro, strike 400, Spot 400, rente 0,5%, Dividend 0, Tijd tot expiratie 20 dagen?

Als jij mij kan vertellen hoe je de IV bepaalt in dit voorbeeld (en dan heb ik het niet over uit een tabel aflezen, maar wel een andere manier dan hoe ik het doe door terugwaards te itereren vanuit een initiële gok van de IV) dan krijg jij van mij een gratis boek :-)

PS: Als ik 30 strikes heb per expiratie en ik heb 3 expiraties dan heb ik 30 IV's. Jouw samengestelde IV heeft wel wat raakvlakken met hoe de VIX wordt bepaald, dat vind ik dan wel leuk om te lezen :-)

[verwijderd] 10 augustus 2014 13:43

quote:
Mr. AEX schreef op 10 augustus 2014 01:26:
[...]
Hoe bepaal jij de IV van een call

Beste Mr.AEX,

Peerke schreef op 8 aug 2014 om 10:08 : ----> Ik heb (per fonds) een historische IV (opgeslagen in een database) en meet daar met behulp van B&S de werkelijke verandering (optie prijzen) t.o.v. de theoretische waarde. (en dan nog gesplitst in de call en de put veranderingen)
De nieuwe IV wordt ook weer opgeslagen <----

Blijkbaar heb je dat niet goed gelezen of begrepen. (kan ook dat mijn uitleg onvoldoende was)

Nogmaals dus: (let wel, het systeem heeft een aantal databases met historische gegevens)

1: Elk fonds heeft 3 getallen die 3 IV's bevatten.
2: Elk van deze 3 IV's is van een toekomstige expiratiemaand. Momenteel dus de maanden SEP2014, DEC2014 en MRT2015
3: Deze IV's zijn ontstaan uit berekening die het systeem elke dag doet.
4: Het systeem gebruikt (bij een nieuwe beursdag) dus de IV die als laatste bekend was. (dus 1 beursdag eerder)
5: Uitgerekend wordt in hoeverre de Calls en Puts qua werkelijke prijs en theoretische prijs afwijken.(de 3 dichtst bijzijnde ATM opties)(OTM,ATM,ITM)
6: Dat gebeurd dus voor de 3 expiratiemaanden.
7: De afwijkingen qua prijs worden door een volgend programma geannaliseerd.
8: Hier worden de afwijkingen (indien ze te extreem zijn) teruggebracht naar accetabele waardes.
9: De nieuwe IV waardes worden weer opgeslagen.

Het zal duidelijk zijn dat er uiteindelijk een grafisch beeld kan ontstaan wat het verloop is van de prijs-trend van de Calls en Puts .(per fonds)

Hopenlijk is nu (ongeveer?) duidelijk wat mijn gedachtengang was ,vele vele jaren geleden, zonder internet, e-mail e.d.
Een grappig gevolg was dus dat bij mij de tijdsas in een grafiek precies anderom loopt.(tot op heden)
(mijn databases worden met een pushdown geupdated en het laatste record staat dus bovenaan)

Mvg Peerke

6.171 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 938,92 +7,19 +0,77% 18:05


Germany40^	22.041,40	+0,59%
BEL 20	4.338,21	-0,25%
Europe50^	5.393,49	+0,66%
US30^	44.501,60	+0,10%
Nasd100^	21.715,30	-0,18%
US500^	6.063,95	-0,01%
Japan225^	39.042,90	+0,28%
Gold spot	2.905,34	-0,10%
EUR/USD	1,0348	+0,41%
WTI	73,30	+1,22%