Technische Analyse « Terug naar discussie overzicht

quote:

holenbeer schreef op 7 september 2014 23:06:

[...]
Hoi, hoe vaar je met de manual?

quote:

Mr. AEX schreef op 12 september 2014 22:50:

[...]

Hey...niet best :-(

Maar ik zeg je dit, ik ga er nu aan zitten en ga door tot het af is :-) dus je kan een mailtje vannacht verwachten. Sorry dat het zo lang duurt, maar heb het gewoon te druk gehad. Is het tot nu toe gelukt met het bestuderen van het boek?

quote:

sarah2005 schreef op 13 september 2014 09:22:

[...]
Eh, eh, ..... welke nacht precies ? ;-)))

quote:

Mr. AEX schreef op 13 september 2014 14:29:

[...]

Hehe, goeie ;-)

Binnen 15 minuten hebben jullie hem in de email!!!

quote:

Mr. AEX schreef op 13 september 2014 17:39:

[...]

En binnen toch neem ik aan???

quote:

sarah2005 schreef op 13 september 2014 19:13:

[...]
Ja, ga er morgen op studeren. Met dank. De stapel vragen zal ik hier stellen, zodat je maar 1keer hoeft te antwoorden en dan iedereen het meteen weet.
Ik heb gemerkt dat als je de file een tijdje niet open hebt gehad dat ie van de leg raakt door de verkeerde datums. Ik heb het opgelost door mijn computer terug in de tijd te zetten, dus de systeemdatum moet dan voor aug of sept liggen, openen en de datums links boven aanpassen na de huidige datum en dan de systeemdatum weer terug te zitten. Wel blijven opletten dat je de boel dus komende week weer op tijd aanpast, anders raakt ie weer van de leg.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.
Ps. zelfs op mijn krukkige manier is het prettig om meteen een indruk te krijgen van de stand van de Grieken in je porto, zonder dat daar een Chinees telraampje aan te pas hoeft te komen! Wordt verder verfijnd

quote:

Mr. AEX schreef op 5 oktober 2014 23:22:

Hey Sarah,

Sorry voor de late reactie. Hieronder het antwoord. Het script is als volgt:

------------------------------------------------------------------------------
Option Explicit

Sub Simulation()

Application.ScreenUpdating = False

'Dimension variables and worksheets
Dim strike, delta, gamma, theta, vega, rho, val_T_min_1, val_T As Range
Dim main_nd, main_wd, sim As Worksheet
Dim start_vola, pos_value As Double

'Defines worksheet names
Set main_nd = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("main_no_dividend")
Set main_wd = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("main_with_dividend")
Set sim = Workbooks(ThisWorkbook.Name).Worksheets("simulation")

'Determine val_T_min_1
sim.Activate

Range(sim.Cells(3, 4), sim.Cells(103, 4)).ClearContents

pos_value = Range(main_nd.Cells(17, 8), main_nd.Cells(17, 8)).Value
start_vola = Range(main_nd.Cells(14, 12), main_nd.Cells(14, 12)).Value
Range(sim.Cells(2, 1), sim.Cells(2, 1)) = pos_value

'Simulate portfolio value, delta, gamma, vega, theta and rho for all strikes in range
For Each strike In Range(sim.Cells(3, 2), sim.Cells(103, 2))

Range(main_nd.Cells(3, 4), main_nd.Cells(3, 4)).Value = strike.Value

Range(main_nd.Cells(14, 12), main_nd.Cells(14, 12)).Value = strike.Offset(, 25).Value

strike.Offset(, 2).Value = Range(main_nd.Cells(17, 8), main_nd.Cells(17, 8)).Value

strike.Offset(, 5).Value = Range(main_nd.Cells(16, 3), main_nd.Cells(16, 3)).Value
strike.Offset(, 6).Value = Range(main_nd.Cells(16, 4), main_nd.Cells(16, 4)).Value
strike.Offset(, 7).Value = Range(main_nd.Cells(16, 5), main_nd.Cells(16, 5)).Value
strike.Offset(, 8).Value = Range(main_nd.Cells(16, 6), main_nd.Cells(16, 6)).Value
strike.Offset(, 9).Value = Range(main_nd.Cells(16, 7), main_nd.Cells(16, 7)).Value

Range(main_nd.Cells(14, 12), main_nd.Cells(14, 12)).Value = start_vola

Next

Range("C3:F103").Select
Selection.NumberFormat = "0"

Range("G3:K103").Select
Selection.NumberFormat = "0.0"

Range(main_nd.Cells(3, 4), main_nd.Cells(3, 4)).Value = Range(main_nd.Cells(4, 4), main_nd.Cells(4, 4)).Value

Range(main_nd.Cells(14, 12), main_nd.Cells(14, 12)).Value = start_vola

Range(sim.Cells(1, 1), sim.Cells(1, 1)).Select

Application.ScreenUpdating = True

End Sub
------------------------------------------------------------------------------------

Tegen het eind zie je deze regel:

Range(main_nd.Cells(3, 4), main_nd.Cells(3, 4)).Value = Range(main_nd.Cells(4, 4), main_nd.Cells(4, 4)).Value

Hier staat in principe....Geef D3 de waarde van D4. Ik heb deze regel erbij gezet, anders zou D3 de waarde van de laatste strike in de simulatie geven.

Om dit aan te passen kan je het volgende doen. Ergens bovenaan (laat zeggen, onder de regels van 'Defines worksheet names) zet je het volgende neer:

start_waarde = Range(main_nd.Cells(3, 4), main_nd.Cells(3, 4)).Value

Onder het kopje 'Dimension variables and worksheets zet je:

Dim start_waarde As double

Daarna verander je de regel onderin (die nu zegt, D3 = D4) >

Range(main_nd.Cells(3, 4), main_nd.Cells(3, 4)).Value = start_waarde

Dan zet je de beginwaarde weer terug in D3.

Gaat het goed verder? Erg rustig hier, ook van mijn kant. Door de drukte omtrent verkoop boek is er veel ander werk blijven liggen. Daar had ik even een inhaalslag nodig. Boek komt binnenkort online, maar nog niet bij bol.etc (omdat die gasten 42% van de verkoopprijs vragen, wat het boek te duur maakt naar mijn mening).

Het komt dus eerst op de website van de drukkerij. Dus ik kom hier de komende tijd weer adverteren ;-)

Hoe gaat de handel verder?

Groet.

quote:

sarah2005 schreef op 7 oktober 2014 09:55:

[...]
Dank mr. AEX, je claimt dus eerst een nieuwe variabele, geeft die de waarde van d3 , voert de sub uit en zet de waarde van de nieuwe variabele terug in D3. Werkt, mooi.
Gaat goed, ik klooi lekker met die mfa tjes rond de delta's en signaleer nu veel sneller of de IV omhoog gaat of omlaag. Dat fitten vind ik nog wel een gedoe, zal ik nog op moeten blijven oefenen om het iets vlotter te kunnen. Ik wacht meestal tot 9:30 dan klotst het wat minder hard heen en weer en hoef ik niet telkens opnieuw te beginnen, omdat ik weer eens een premie niet meteen heb opgeschreven. Geeft niet, fietsen ging ook niet in een keer. .... Succes met reclame maken. Gr. Sarah

quote:

Mr. AEX schreef op 8 oktober 2014 20:49:

[...]

Klopt helemaal! Je declareert eerst een nieuwe variabele (die constant is :-)) en die gebruik later weer om terug te zetten.

Ik zal nog eens proberen (als ik tijd heb) een keer een soort van auto-fitter te maken, maar daarvoor zou je wel live optiekoersen in Excel moeten kunnen verkrijgen (en aan de hand daarvan de vola curve kunnen bepalen). Ik ga er eens over nadenken :-)

quote:

TA-Phoenix schreef op 9 oktober 2014 10:38:

[...]
Mr. AEX, google maar eens op-> historical volatility.xls

Prima tool en werkt perfect.
Mocht je vragen hebben, dan hoor ik dat wel
Mvg Peerke

quote:

Mr. AEX schreef op 9 oktober 2014 23:02:

[...]

Beste Peerke,

Dit gaat ergens anders over, maar bedankt voor je tip.

Ik ben, en de lezers van mijn boek zijn, daarentegen prima in staat om de historische volatiliteit zelf te berekenen.

Een tool-tje op internet is leuk, maar daar wordt je begrip niet beter van. Als je begrip van volatiliteit goed is, dan heb je geen tool-tje nodig van internet, dan maak je zelf iets, wat je oneindige flexibiliteit geeft.

Doet me een beetje denken aan vroeger op de middelbare school als je bijvoorbeeld bij natuurkunde een formule kreeg. Hoeveel mensen vulde de formule niet in, zonder te begrijpen wat je nu werkelijk deed? Veel kan ik je zeggen!

Een tool-tje die zegt dat de 10-daags gerealiseerde vola 18,84% is, is leuk, maar als je niet begrijpt wat die 18,84% nu precies betekent heb je er volgens mij niet zoveel aan.

Dus vragen voor jou zal ik niet hebben omtrent volatiliteit...volatiliteit stroomt door mijn aderen, ik ben er één mee. Mocht jij daarentegen vragen voor mij hebben omtrent dit onderwerp, dan sta ik compleet open om je vragen te beantwoorden :-)

Heb trouwens nog een mooi boek te koop over optietheorie, volatiliteit en delta-neutraal handelen. Over een week of twee online te verkrijgen...ik laat wel weten wanneer precies. Succes Peerke.

quote:

TA-Phoenix schreef op 10 oktober 2014 10:04:

[...]

Ik denk dat ik alles al weet over IV, en het ook al jaren en jaren toepas.
Denk zelf geavanceerder dan jij.
Ook succes verder !
Mvg Peerke

quote:

Mr. AEX schreef op 10 oktober 2014 22:58:

[...]

ik betwijfel het

mij doet vermoeden

Ik krijg het vermoeden

quote:

TA-Phoenix schreef op 11 oktober 2014 13:14:

[...]

Ach Mr. AEX, twijfels en vermoedens zijn heel normaal op een forum.

En je hoeft me ook niet te geloven dat ik e.e.a. vrij degelijk heb onderzocht.

Overigens benader ik (mijn automatisch systeem) de IV volkomen anders dan gebruikelijk. (e.e.a. om optie-expiratie te compenseren)

N.B. Denk ook dat jij meer intraday handelaar bent.
Mvg Peerke

quote:

Mr. AEX schreef op 12 oktober 2014 19:52:

[...]
omdat ik zie dat er een aantal dingetjes zijn die je nog niet weet...:-)

quote:

TA-Phoenix schreef op 12 oktober 2014 20:14:

[...]

Altijd al nieuwsgierig geweest, vertel eens !!
Mvg Peerke