Technische Analyse « Terug naar discussie overzicht

quote:

sarah2005 schreef op 29 juli 2014 15:37:

Er komt een hoop rook uit, Eurfool maar nog geen Paus te zien... als ik op bijlage toevoegen klik gebeurd er niets ( bestandje is heeeeeel klein geschreven en heeft pdf als achternaam)

quote:

sarah2005 schreef op 29 juli 2014 15:56:

ben benieuwd, kunnen we het even concreet hebben over de dingen waar ik niet op heb gelet
doordat gepruts, klopt natuurlijk de huidige waarde niet meer, maar effe aannemen dat het toen klopte

quote:

contraBas schreef op 29 juli 2014 12:34:

Mr. AEX, heb je by the way ook een e-versie van je boek....? Dat bespaart mij de moeite om je boek te ontleden en in te scannen. Krijg het als het goed is morgen in de bus maar ben helaas op vakantie, dus moet nog ff wachten. Zie er wel naar uit om het te lezen tegen de achtergrond van de serene stilte van dit draadje :-) Groet, contraBas

quote:

Mr. AEX schreef op 29 juli 2014 16:19:

[...]

Hi Sarah,

Omdat die pdf niet helemaal lekker uitgelijnd is, kom ik er niet precies uit wat je gedaan hebt.

Wat bedoel je trouwens met "straddle 29" of "stradddle wk2". "Normale nomenclature" zou zijn in de trant van:

daily 404 straddle
weekly 410 put
monthly 405 call

of beter nog:

"expiratie" "strike" "strategie" > Juli 405 Straddle etc.

Ik ga echt proberen zsm die sheet af te krijgen, dan wordt alleen een stuk makkelijker voor jullie.

quote:

sarah2005 schreef op 29 juli 2014 16:26:

[...]
Ach Mr. AEX, ik was al zo blij dat ie aangekomen was.... straddle 29 is daily 404, straddlewk2 is weekly en dan week 2. Aan de achterkant heb ik effe snel gezet wat de reden voor de mutatie was (zo'n hoge Gamma short vind ik bv beangstigend. En dan maar met kleine winst eruit). Alles bij mekaar heb ik dus de juli404dag29straddle gebuikt, de juli 405 dag 30 straddle, de mfa aug 2014 en de aug 404 week2 straddle

quote:

sarah2005 schreef op 29 juli 2014 16:29:

[...]
En nu ik natuurlijk gamma long zit, hoor ik de theta aan mijn stoelpoten knagen....;-)))

quote:

Mr. AEX schreef op 29 juli 2014 20:25:

[...]

Je begint de kern van het verhaal helemaal te begrijpen. Eigenlijk is mijn boek samen te vatten in een paar zinnen ;-)

"Theta is de prijs die je betaald voor Gamma. Indien de gerealiseerde volatiliteit hoger is dan de geïmpliceerde volatiliteit verdien je met long gamma scalpen meer dan je aan theta betaald. Indien de gerealiseerde volatiliteit lager is dan de geïmpliceerde volatiliteit verdien je met short gamma meer aan je theta dan je verliest aan negatief gamma scalpen (hakken)"

Als dit concept door alle vezels van je lichaam stroomt dan weet je hoe je geld moet verdienen met opties. De kunst is nu een goed inzicht te krijgen in het verloop van de gerealiseerde en geïmpliceerde volatiliteit over de tijd.

Zoals je terecht opmerkt...vola is best laag, voor je gamma short krijg je vrij weinig theta, dus kan riskant zijn. Maar idd gamma long merk je meteen omdat je theta aan je knaagt.

In mijn sheet zal ik ook iets toevoegen zodat de gerealiseerde volatiliteit voor je wordt bepaald. Je hoeft dan alleen elke dag de Open, Close, High, Low van de UV te noteren. Daarnaast kun je dalijk ook de IV van elke strike vinden en die moet je dan ook maar elke dag noteren. Na een paar weken zal je het verloop heel goed grafisch kunnen zien en dan kun je heel nauwkeurige handelsbeslissingen nemen.

Echt leuk om te lezen dat je er zo mee bezig bent Sarah!

quote:

sarah2005 schreef op 29 juli 2014 21:17:

[...]
Ja, leuk. ,ik had voor het gemak die IV maar even uit beeld gelaten en voor je het weet word je door die niet-Griek ingehaald (ha,ha ) , ik heb in deze opzet natuurlijk ook wel "geluk" gehad met de overnight move, maar het principe is duidelijk, ik zal nog even voortborduren op waar ik nu sta. voor de goede orde wil ik nog wel opmerken dat ik de boel Ws in de praktijk had afgebroken toen ik alleen nog de straddle long over had, zo'n percentage op twee dagen ,daar moet je natuurlijk wel effe van bijkomen... Die sheet van jou lijkt me helemaal geweldig, want ik wordt af en toe kirrie van het tellen. Wat ik het prettige hiervan vind is dat je dus in kabouterniveau kunt uitproberen, maar dat het in principe ook met welke grootheid dan ook kan worden vermenigvuldigt, waardoor je dus beter kunt fine-tunen, want je kunt immers aanpassen met kleinere hoeveelheden. Zeker met die mfa dingen. Ik kan me voorstellen dat je met open, close, high en low (pag31, 32 goed uitgelegd), die IV ook nog verder onder de knie krijgt.
EuroFool , suggesties bij aanpassingen van onze papier porto, gooi maar over de schutting, leren we alleen maar van ! O, ja er zijn natuurlijk ook nog mensen die de transactiekosten nog erbij willen halen : voor elke optietrade 1,95 voor de mfa 0,50, dus laten we ruig doen en effe 30 euri rekenen over de afgelopen trades, dan halen we nog makkelijk boven de 30%.. Iets meer tegen of meegas zou niet erg zijn.......

quote:

Mr. AEX schreef op 29 juli 2014 16:25:

[...]

Hi ContraBas,

Ik hem mijn boek natuurlijk digitaal, heb het immers op mijn laptop geschreven, maar het is niet een officieel e-book.

Ondanks dat ik het begrijp dat het makkelijk zou zijn om een e-book te hebben, ben ik er niet zo happig op om het digitaal te verstrekken. Binnen no-time zijn er honderden of duizenden exemplaren doorgestuurd. Ik vind dat mijn boek totaal niet duur is en wat ik al een keer eerder heb gezegd, ik heb er tegen de 1000 uur werk in zitten, en mijn marge is echt heel klein. Dan zou ik het niet heel relaxt vinden dat er wel veel animo voor is, maar dat iedereen hem dalijk digitaal heeft.

Ik ben trouwens nog van de oude stempel (en zo oud ben ik nog niet, al zeg ik het zelf) dat ik vind dat je moet leren uit een boek en op papier en niet op een computer :-)

My sincere apologies, hope you understand!

quote:

sarah2005 schreef op 31 juli 2014 09:33:

Oké even verder borduren, gisteren geen tijd gehad dus steken gebleven bij de straddle aug 404 long en de mfa short bij 406,6.
Blij dat ik nog steeds gamma long zat en iets delta short.
Nu gemuteerd
SK call aug 404 op 5,95, OV. Put aug 402 op 1,09 , dus positie nog steeds iets gamma Long en iets delta short, alleen de gamma long iets verkleind, omdat je hoofdpijn krijgt van dat geknaag van de Theta. ;-))

quote:

sarah2005 schreef op 31 juli 2014 20:42:

Ja, door het aangaan/opbouwen van die spreadvan die puts op wk 2 heb ik me wat delta betreft helemaal on hold gezet, in het verloop had ik met deze kleine opzet alleen kunnen wachten tot de boel in de buurt van de strike zou komen of ik zou een totaal andere positie hebben moeten innemen waarbij ik de Grieken van deze positie had mee moeten nemen. Goed om te onthouden , niet allen hoe maak ik de boel vlak maar ook, hoe kan ik daarna verder... Die van jou ( maar dat wisten we al was veel beter geweest ;-))) dan had je zonder veel aanpassingen in positie verder gekund. Ik ben een beetje chicken, dus af en toe denk ik winst is winst , hoe red ik het vege lijf en ga in de zandbak zitten te genieten, als handelaar is geen positie natuurlijk geen optie, als particulier wel.... Dank voor de feedback. Grappig dat van die IV begint me steeds meer op te vallen, zonder dat ik dat precies in cijfers kan vatten. Even nog een vraag, die waarschijnlijk vloeken in de kerk is, is er ooit een link gelegd tussen de BB- bandjes en de vola. Als ik aan een leek moet uitleggen wat de Bb zijn, dan zeg ik altijd, het gemiddelde van wat een gek ervoor geeft binnen een bepaald tijdsbestek. Ben er nog niet helemaal uit hoe dat er uit zou moeten zien en vandaag bij een gigantische kloof in Bb liep de Vola juist op, terwijl ik zou verwachten dat die opliep bij nauwe bandjes ( zo iets als er staat iets te gebeuren ) grappig om over na te denken..... Bij de weg, ik heb in de afgelopen jaren aardig geoefend om geen richting te kiezen, maar soms zit het me nog dwars, met foute gevolgen dat moet ik dan ook toegeven ha, ha dank alvast voor het meekijken

quote:

sarah2005 schreef op 31 juli 2014 20:42:

Ja, door het aangaan/opbouwen van die spreadvan die puts op wk 2 heb ik me wat delta betreft helemaal on hold gezet, in het verloop had ik met deze kleine opzet alleen kunnen wachten tot de boel in de buurt van de strike zou komen of ik zou een totaal andere positie hebben moeten innemen waarbij ik de Grieken van deze positie had mee moeten nemen. Goed om te onthouden , niet allen hoe maak ik de boel vlak maar ook, hoe kan ik daarna verder... Die van jou ( maar dat wisten we al was veel beter geweest ;-))) dan had je zonder veel aanpassingen in positie verder gekund. Ik ben een beetje chicken, dus af en toe denk ik winst is winst , hoe red ik het vege lijf en ga in de zandbak zitten te genieten, als handelaar is geen positie natuurlijk geen optie, als particulier wel.... Dank voor de feedback. Grappig dat van die IV begint me steeds meer op te vallen, zonder dat ik dat precies in cijfers kan vatten. Even nog een vraag, die waarschijnlijk vloeken in de kerk is, is er ooit een link gelegd tussen de BB- bandjes en de vola. Als ik aan een leek moet uitleggen wat de Bb zijn, dan zeg ik altijd, het gemiddelde van wat een gek ervoor geeft binnen een bepaald tijdsbestek. Ben er nog niet helemaal uit hoe dat er uit zou moeten zien en vandaag bij een gigantische kloof in Bb liep de Vola juist op, terwijl ik zou verwachten dat die opliep bij nauwe bandjes ( zo iets als er staat iets te gebeuren ) grappig om over na te denken..... Bij de weg, ik heb in de afgelopen jaren aardig geoefend om geen richting te kiezen, maar soms zit het me nog dwars, met foute gevolgen dat moet ik dan ook toegeven ha, ha dank alvast voor het meekijken

quote:

fredjeans schreef op 31 juli 2014 22:12:

[...]

Grrrrrrr Saar!!!

Ik ben natuurlijk stinkend jaloers op je ;-))
Iii
En op je zandbak natuurlijk :-P maar dat terzijde!!!

Over terzijde gesproken :-D

Mr. Aex
Nogmaals bedankt voor gister aaf, dat ik live aan uw zijde mocht zitten
Je enthousiasme, passie, gedrevenheid enz....
Heeft een grote indruk op mij gemaakt! Zonder dat we Echt diep inhoudelijk
Op de zaken zijn ingegaan. Nu ik je boek live in handen heb, zal ik het
Met nog meer interesse en leergierigheid binnenste buiten keren!!!

Maar goed ik dwaal af :-P

Saar :-D

Dit zegt wiki er over

The use of Bollinger Bands varies widely among traders. Some traders buy when price touches the lower Bollinger Band and exit when price touches the moving average in the center of the bands. Other traders buy when price breaks above the upper Bollinger Band or sell when price falls below the lower Bollinger Band.[4] Moreover, the use of Bollinger Bands is not confined to stock traders; options traders, most notably implied volatility traders, often sell options when Bollinger Bands are historically far apart or buy options when the Bollinger Bands are historically close together, in both instances, expecting volatility to revert towards the average historical volatility level for the stock.

When the bands lie close together, a period of low volatility is indicated.[5] Conversely, as the bands expand, an increase in price action/market volatility is indicated.[5] When the bands have only a slight slope and track approximately parallel for an extended time, the price will generally be found to oscillate between the bands as though in a channel.

Traders are often inclined to use Bollinger Bands with other indicators to confirm price action. In particular, the use of oscillator-like Bollinger Bands will often be coupled with a non-oscillator indicator-like chart patterns or a trendline. If these indicators confirm the recommendation of the Bollinger Bands, the trader will have greater conviction that the bands are predicting correct price action in relation to market volatility.

Je weet ik stoei veel met vixen en gebruik ook de BB en gulde snede
Of Fibonacci, maar ook de vix van de vix
BB en Fibonacci gebruik ik alleen als bewaking op korte termijn
En aangezien ik niet de snelste ben ;-)
Laten we zeggen op weekbasis

Zet BB ook eens op 34 ipv 20 en test dat eens!

Denk ook eens aan bepje ;-)) wanneer mocht zij ook alweer springen
Als vix zich boven de index noteerde!!!