voda schreef op 3 november 2021 07:26:
DNB: overstromingen kunnen tot bijna helft bankenbuffers wegvagen
Marcel de Boer 00:30
Werklui in Limburg repareren deze zomer de waterschade in Hostellerie Valckenborgh Foto: Ramon van Flymen voor het FD
Als de klimaatverandering de komende decennia onverminderd doorzet en Nederland met grote overstromingsrisico's te maken krijgt, kan dat de financiële stabiliteit ernstig ondermijnen, schrijft De Nederlandsche Bank woensdag in een bulletin. In een extreem scenario, met dijkdoorbraken in het bevolkingsrijke westen van het land, zou tot bijna de helft van het bufferkapitaal van de banken kunnen worden weggevaagd.
'Afgelopen zomer nog werd in het zuiden van ons land duidelijk hoe groot de economische en sociale impact van een overstroming kan zijn', stelt de financiële toezichthouder. Om de vraag te kunnen beantwoorden hoe overstromingen kunnen doorwerken, hebben DNB-economen Francesco Caloia en David-Jan Jansen de financiële sector aan een stresstest onderworpen.
De uitkomst is zorgwekkend. Als de zwaarste van de zes scenario's die de onderzoekers hebben uitgewerkt uitkomt, kan de kapitaalpositie van de Nederlandse banken rond de 7 procentpunt dalen, 'wat zelfs voor een stresstest een stevige uitkomst is'. De buffers van Nederlandse grootbanken ING, Rabobank en ABN Amro zitten nu tussen de 15% en 18% van de risicogewogen activa. Hoe hoger deze buffers, hoe beter banken in staat zijn financiële schokken op te vangen.
Niet gedekt
Meer dan drie kwart van de mogelijke daling hangt samen met de enorme schade die overstromingen aanrichten aan huizen, commercieel vastgoed en andere gebouwen, schade die meestal niet gedekt wordt door reguliere verzekeringen. Volgens DNB is op voorhand ook niet duidelijk in hoeverre de overheid de schade gaat dekken. 'In zo’n situatie zouden banken te maken krijgen met fors oplopende kredietrisico’s, wat hun kapitaalpositie uitholt.' De recessie die op de natuurramp zal volgen, verklaart nog eens een kwart van de impact op de buffers.
'Ook al zijn dit soort klimaatstresstesten nog met veel onzekerheid omgeven, de uitkomsten laten zien hoe fysieke klimaatrisico’s het financiële systeem kunnen raken', schrijft DNB die met dit soort studies de bewustwording over klimaatrisico’s wil vergroten. 'Door deze nieuwe klimaatstresstest wordt duidelijk wat er op termijn op het spel staat.'
Volgens de onderzoekers onderstrepen de uitkomsten van hun onderzoek hoe belangrijk het is om de dijken robuust te houden en de transitie naar een CO2-neutraal energiesysteem in te zetten. Het mogelijke effect op de banken — en ook andere financiële spelers als verzekeraars en pensioenfondsen — kan ook betekenen dat er anders tegen ruimtelijke planning aangekeken moet worden, stellen ze.
Ondertussen is het ook belangrijk dat financiële instellingen in hun eigen risicomanagement de rol van dit soort extreme weersomstandigheden gaan meenemen, aldus DNB.
Europese stresstest
In september presenteerde de Europese Centrale Bank ook al een klimaatstresstest. Daaruit kwam naar voren dat wanneer de boel op z'n beloop wordt gelaten, bedrijven tegen steeds hogere directe en indirecte kosten aanlopen als gevolg van natuurrampen en extreem weer. Veel bedrijven zouden failliet gaan, wat vervolgens weer een groot risico oplevert voor de banken.
Volgens de ECB heeft de gemiddelde bedrijfsleningenportefeuille van een bank in het eurogebied 8% meer kans om in 2050 in gebreke te blijven in een 'broeikasscenario' dan wanneer er ingezet wordt op een ordelijke transitie. Bij portefeuilles die het kwetsbaarst zijn voor klimaatrisico's is dat zelfs 30%. Vooral banken in een door verschroeiende hittegolven en bosbranden geteisterd Zuid-Europa zijn kwetsbaar. De kosten van een broeikasscenario kunnen tegen 2100 oplopen tot 10% van het bruto binnenlands product van de eurozone, aldus de ECB.
Lees het volledige artikel:
fd.nl/economie/1418106/dnb-overstromi...