Technische Analyse « Terug naar discussie overzicht

Doug Schaff

195 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Laatste

Omlaag ↓

A_A 6 september 2011 21:33

quote:
A_A schreef op 6 september 2011 21:31:
Ik ga me dan even inlezen over de Vortex.

To test the Vortex Indicator against Welles Wilder’s Directional Movement Indicator (DMI), a portfolio of 38 of the most actively traded, full sized, futures contracts was created. These 38 futures included a number of index and financial futures, currencies, metals, energy futures and commodities like grains, oils and foods. The test period was from 3 January 1978 to 6 November 2009, using a 14 day parameter for both indicators. Over the entire test period, and also during the last 10 years, the Vortex Indicator showed a better performance than the DMI.[7]

However, using a similar test based on 101 NASDAQ stocks, on a smaller sample (for the period 2 January 1992 to 14 August 2009), the DMI showed a better performance than the Vortex Indicator.[8]

Waarschijnlijk gaat het hier om een backtest. Benieuwd wat de out-of-sample periode was.

[verwijderd] 6 september 2011 21:36

Nadeel van de DMI is dat je altijd heel laat instapt en weer uit. Je bent zo 25% kwijt van je trade. Als je die kan terug kan brengen dan is die beter beter werkbaar dan de DMI.

Merk dat die het beste werkt op het uur.

[verwijderd] 6 september 2011 21:40

Je zou er een divergentie indicator boven kunnen plakken dan krijg je eerder een signalering.
Naam indicator: Divergentie

N = 11
seuilbas = -50
seuilhaut = 50
angle = 0
perCCI =52

indicator=CCI[perCCI](TypicalPrice)

IF BarIndex > perCCI+1 THEN

IF indicator >= indicator[1] AND indicator[1] <= indicator[2] AND indicator[1] < seuilbas THEN
output = indicator[1]

ELSIF indicator <= indicator[1] AND indicator[1] >= indicator[2] AND indicator[1] > seuilhaut THEN
output = indicator[1]

ELSE
output = (seuilbas+seuilhaut)/2
ENDIF
ELSE
output = undefined
ENDIF

signal = 0
IF BarIndex > (perCCI+N) THEN

IF output < seuilbas THEN
extremum2 = output
extremum1 = Lowest[N](Output)
cpt = 0
indice = 0
indiceextremum1 = 0
valid = 0
coeffdirprix=0

IF extremum1 < seuilbas AND extremum1<extremum2 THEN

FOR i=1 TO N
IF (output[i] < extremum2) THEN
IF (output[i] > extremum1) THEN
indice = indice*100 + i
cpt = cpt +1
ELSIF output[i] = extremum1 THEN
indiceextremum1 = i
BREAK
ENDIF
ENDIF
NEXT

IF cpt <> 0 THEN
FOR i=cpt DOWNTO 1
ind = indice MOD 100
IF output[ind] < (extremum2 + ind*((extremum1-extremum2)/indiceextremum1)) THEN
valid = 1
ENDIF
indice = (indice-ind)/100
NEXT
ENDIF

coeffdircci=(extremum2-extremum1)/(indiceextremum1)

anglecci= ROUND(ATAN(abs(extremum2-extremum1)/(indiceextremum1)))

monplusBas=Lowest[N](low)
FOR k=0 TO 5
IF(low[k]=monplusBas) THEN
coeffdirprix=(low[k]-low[indiceextremum1])/(indiceextremum1+1-k)
ENDIF
NEXT

filtre=close-open<0.5

IF(valid=0 AND coeffdirprix<0 AND coeffdircci>0 AND anglecci>angle AND filtre) THEN
signal = 1
ENDIF

ENDIF

ELSIF output > seuilhaut THEN
extremum2 = output
extremum1 = HIGHEST[N](output)
cpt = 0
indice = 0
indiceextremum1 = 0
valid = 0
coeffdirprix=0

IF extremum1 > seuilhaut AND extremum1>extremum2 Then
FOR i=1 TO N
IF (output[i] > extremum2) THEN
IF (output[i] < extremum1) THEN
indice = indice*100 + i
cpt = cpt +1
ELSIF output[i] = extremum1 THEN
indiceextremum1 = i
BREAK
ENDIF
ENDIF
NEXT

IF cpt <> 0 THEN
FOR i=cpt DOWNTO 1
ind = indice MOD 100
IF output[ind] > (extremum2 + ind*((extremum1-extremum2)/indiceextremum1)) THEN
valid = 1
ENDIF
indice = (indice-ind)/100
NEXT
ENDIF

coeffdircci=(extremum2-extremum1)/(indiceextremum1)

anglecci = ROUND(ATAN(abs(extremum2-extremum1)/(indiceextremum1)))

monplusHaut=Highest[N](high)
FOR k=0 TO 5
IF(high[k]=monplusHaut) THEN
coeffdirprix=(high[k]-high[indiceextremum1])/(indiceextremum1+1-k)
ENDIF
NEXT

IF(valid=0 AND coeffdirprix>0 AND coeffdircci<0 AND anglecci>angle) THEN
signal=-1
ENDIF

ENDIF
ENDIF
ENDIF

Trend = 0

Return Signal AS "Divergentie", Trend as "Signaal Lijn"

Rookie99 6 september 2011 21:41

Zie je ben niet de enige die worstelt met parameters...

[verwijderd] 6 september 2011 21:44

Was het vergeten die parameter. Normaal zet ik ze boven in. Dacht eerst zal niks zijn. Had de Vortex eerder gehad en toen besloten dat het niks was. Gaf te veel whipsaw's maar doet het niet verkeerd in deze snelle markten.

Rookie99 6 september 2011 21:45

Ik vind 'm mooi hoor. Bedankt.

[verwijderd] 6 september 2011 21:49

Reageert een stuk sneller op de dag

Bijlage:

[verwijderd] 6 september 2011 21:52

Divergentie

Bijlage:

[verwijderd] 7 september 2011 01:04

quote:
Rookie99 schreef op 6 september 2011 21:41:
Zie je ben niet de enige die worstelt met parameters...

Begrijpelijk is niet erg had ik ook.Meneer Noach moet je leren lezen als een krant :)

Tussen de regels in hihi woef.

Maak van die N = 11 dit zo N = a vul de a 2x in parameters met getal 1 dan kan je em zelf heel gemakkelijk instellen.

Groet Gay

[verwijderd] 7 september 2011 14:11

273 dan maar weer.
www.uploadplaatjes.nl/plaatjes/5/1537...

Bijlage:

[verwijderd] 7 september 2011 14:16

quote:
Rookie99 schreef op 6 september 2011 21:41:
Zie je ben niet de enige die worstelt met parameters...

Gelukkig maken je woekerwinsten dit allemaal goed :-)

[verwijderd] 7 september 2011 14:22

www.uploadplaatjes.nl/plaatjes/5/1537...

Nog steeds een koersdoel van 250 met een overshoot naar 240

Bijlage:

Rookie99 7 september 2011 16:46

Kijk Psylo genieten...
Maar je hebt gelijk. Ik kijk niet op een parameter meer of minder :-)

[verwijderd] 12 september 2011 07:29

Hurst Nominality Principle

Koersdoel 272 vervolgens 281

www.uploadplaatjes.nl/plaatjes/5/1598...

www.youtube.com/watch?v=GPHo7r5CuZc

Bijlage:

[verwijderd] 12 september 2011 09:51

MAAD Indicator: 55

Overzicht AEX OIX(Open Intrest)

Expiratie datum: 16-09-2011 Aantal dagen voor Expiratie : 4
Koers AEX: 267,50
Call Put Ratio: 0,61
Totaal AEX Index Opties deze dag : 21.051 Omzet Calls : 7.954 Omzet Puts : 13.097
Totaal OIX AEX Index Opties : 244.134 Omzet Calls : 390.506 Omzet Puts : 146.372
Totaal FTI : 8.354 FTI/Optie Ratio : 39,68

Turbo/Sprinter/Speeder L/S Ratio: 203 % Long: 2.292.598 Short: 1.126.966
Speeders Lim: 286.660
Hefboom met het hoogste volume: AEX-index Turbo Long 266,00

Koersdoel Expiratie : 271.00
Pivot Point Median: 277,27
VIX: 12/09/2011: 46,0 Delta: +4.668 : +11.30%

Datum Call Put Ratio FTI/Optie Ratio Stand AEX
09/09/2011 0,74 61,42 276,10
08/09/2011 0,76 67,44 283,39
05/09/2011 0,79 50,85 274,45
02/09/2011 0,62 79,21 286,43
01/09/2011 0,79 86,70 293,96
30/08/2011 0,87 112,09 283,64
29/08/2011 0,87 57,62 281,26
26/08/2011 0,78 83,74 276,60
25/08/2011 0,76 112,10 278,49
24/08/2011 0,96 97,56 281,58
22/08/2011 0,81 72,54 276,37
19/08/2011 0,76 9,15 274,15
18/08/2011 0,70 54,36 279,58
17/08/2011 0,67 77,78 292,65
16/08/2011 0,80 2,24 288,64
15/08/2011 0,93 53,52 293,70
12/08/2011 1,05 59,54 291,90
11/08/2011 0,78 71,98 282,79
10/08/2011 0,75 79,25 277,27
08/08/2011 0,85 60,99 283,36
05/08/2011 1,06 50,77 296,35
04/08/2011 0,92 61,34 300,85
03/08/2011 1,19 54,50 310,69
02/08/2011 1,19 71,78 320,00

195 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 946,61 +0,03 +0,00% 14 feb


Germany40^	22.504,40	-0,48%
BEL 20	4.396,58	-0,82%
Europe50^	5.480,25	-0,24%
US30^	44.524,90	0,00%
Nasd100^	22.109,50	0,00%
US500^	6.112,09	0,00%
Japan225^	39.114,70	0,00%
Gold spot	2.882,65	0,00%
EUR/USD	1,0493	+0,24%
WTI	70,68	0,00%