Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Frank van Dongen - Denk nou eerst even na

77 Posts, Pagina: 1 2 3 4 » | Laatste

Omlaag ↓

[verwijderd] 27 mei 2009 09:36

Denk nou eerst even na

Frank van Dongen - 27 mei, 09:30

"U schrijft een call op de AEX omdat u negatief bent, maar wat verdient u nou als u gelijk krijgt...?"

www.iex.nl/columns/columns_artikel.as...

ro1946 27 mei 2009 10:01

Turbo's, speeders en sprinters spreaden? Waar kun je die, tegenover longs, short dan? Laat mij dat even weten.
Robert D.

ONN 27 mei 2009 10:12

Goed lezen Robbie ;-)

[verwijderd] 27 mei 2009 10:19

Je schrijft een call op de AEX omdat je negatief bent, maar wat verdien je als je gelijk krijgt?

Ceesje toch!! En jij beweer dat je een derivatenexpert ben. Schaam je!

[verwijderd] 27 mei 2009 10:21

je krijgt vast gelijk met je daling, intrinsiek komt die er onvermijdelijk aan.

maar je timing is niet goed. we gaan voorlopig nog omhoog.

[verwijderd] 27 mei 2009 10:22

Of is dit een manier om de neutrale belegger bij je berenkampje onder te brengen?!

Leuk geprobeerd, maar helaas pindakaas!

COUPEJET 27 mei 2009 10:25

quote:
griezelbeer schreef:
je krijgt vast gelijk met je daling, intrinsiek komt die er onvermijdelijk aan.

maar je timing is niet goed. we gaan voorlopig nog omhoog.

Heb je een glazenbol waar in staat dat we omhoog gaan? Ik vind het nogal een gewaagde uitspraak.

vr. gr.

ONN 27 mei 2009 10:27

En het artikel gaat nota bene over optiespreads. Cees moet dan toch ook weten dat het verkopen van een callspread hetzelfde is als het kopen van een putspread. ;-)

[verwijderd] 27 mei 2009 10:30

Zijn naam is niet voor niets het griezelbeertje.
Hij brengt de knuffelbeetjes aan het griezelen door zijn verhalen.

[verwijderd] 27 mei 2009 11:05

Zo simpel als jij het je voorstled is het niet. Aldus een ex eigenaar van een marketmakersbedrijf die er vermogend van is geworden. Soms schrijf je soms koop je. Of combinaties van mogrlijkheden of vervolgacties.

Dit is veels te simpel voorgesteld.

[verwijderd] 27 mei 2009 11:11

Je schrijft een call als je flauw bent? Hoeft niet perse!!! Deze materie is veel ingewikkelder. Stel je hebt een future en je schrijf 2 calls wat het je dan eigenlijk gedaan??? 2 puts geschreven dus. Als je de onderliggende waarde hebt (geen futures) maar de stukken dan kan je ook een call schrijven en wilt dat niet gelijk zeggen dat je flauw bent.

Je kan ook zowel calls en puts kopen en dan naar gelang je delta de futures heen en weer gooien. Je vega kan je afdekken door langere opties te geven. (zo simpel als ik het hier zeg klopt ook niet helemaal maar preciese uitleg is hier te lastig). Gebeurt er niks raak je je theta kwijt.

Bij iedere markt hoort een bepaalde strategie. Stille markt vaak lange vola(implied) in opties blijft liggen , zakt wel maar minder dan korte vola. Dus vega in totaal niet zoals risk plaatje zegt.

Kan beter ophouden wordt te lastig.

Maar zoals jij het zegt is te karig.

Fred

ONN 27 mei 2009 11:14

Is fred optie toevallig Fred W. ?

[verwijderd] 27 mei 2009 11:19

optoematerie is niet zo ingewikkeld snap vaak niet dat mensen deze materie zo onhandig uitleggen.

Het gebrek aan opleidingen zal wel de oorzaak zijn.

Ik heb het geleerd door jarenlang handelen op de optiebeurs doe er nu niks meer mee maar de onzin die ik soms lees is ongelovelijk.

Fred

[verwijderd] 27 mei 2009 11:28

quote:
fred optie schreef:
optoematerie is niet zo ingewikkeld snap vaak niet dat mensen deze materie zo onhandig uitleggen.

Fred

Beste Fred, met alle respect maar ik kan niet echt zeggen dat jij het hier nu zo duidelijk uitlegt allemaal.
En je spreekt jezelf ook nog eens tegen door te zeggen dat je het niet precies uit kan leggen omdat dat te lastig zou zijn, en vervolgens zeg je dat het niet zo ingewikkeld is en dat je niet snapt dat mensen deze materie zo onhandig uitleggen.

marique 27 mei 2009 11:32

quote:
Redactie IEX.nl schreef:
Denk nou eerst even na

Frank van Dongen - 27 mei, 09:30

"Je schrijft een call op de AEX omdat je negatief bent, maar wat verdien je als je gelijk krijgt? Je krijgt alleen de premie en als de index toch omhoog gaat, kun je veel geld verliezen. Daarom ben ik een fan van opties kopen. Dan verlies je als je scheef zit alleen je investering en als je het goed hebt, win je vele honderden procenten."

Heer FvD,
Sommige uitspraken onthoud ik goed, omdat ze - althans voor mij - waardevol zijn. Zo schreef u ooit dat je moet verkopen als iets duur is en dat je moet kopen als iets goedkoop is. Logisch.

Hoe zit het met het prijsniveau van AEX-opties op dit moment. Hoog of laag?

marique

[verwijderd] 27 mei 2009 12:48

Euronext heeft een AEX volatility index www.euronext.com/trader/charts/charts...

marique 27 mei 2009 13:20

quote:
raulgol schreef:
Euronext heeft een AEX volatility index

Ja. En ik begrijp als optieleek dat een hoge volatiliteit gepaard gaat met hoge optieprijzen.
Nu hoog?
Terugkijkend naar okt '08 niet, maar naar okt '07 wel. Dus lijkt me verkopen nu meer voor de hand liggen dan kopen.
Afgezien van het feit dat kopen meer zekerheid biedt over het maximale verlies dan verkopen. Daarin heeft FvD natuurlijk wel gelijk.

marique

[verwijderd] 27 mei 2009 13:38

Ik voel altijd het meest voor geschreven strangles. Bijna altijd is er enige winst, en het kan nooit beide kanten telijk op. Als ik nu mijn resultaten van de laatste maanden met Arcelor nareken, had ik net zo goed de stukken (geleverd op geschreven puts 16) kunnen hebben, had ik nu 6 euro winst per stuk. Geschreven call 20 (op geleverde stukken uit puts 20) leverde ruim 5% netto rendement op in ruim drie weken, maar is toch weer minder dan de koersstijging. Puts 18 lopen dan waarschijnlijk weer waardeloos af, eindresultaat ongeveer 8-10% winst ten opzichte van de waarde van de aandelen, maar geen kans op verdere koersstijging. Zou denk ik eigenlijk een jaar deze stategie/tactiek moeten volgen en dan eens beoordelen wat de resultaten zijn. Bij hoge volatiliteit zou dit toch moeten werken, maar ik heb er niet voor doorgeleerd. Waar it de valkuil/denkfout?

dirtyharry 27 mei 2009 14:17

@ouwebeursrot:

Fred W. zou niet zoveel spelfouten maken.

[verwijderd] 27 mei 2009 14:26

Valkuil bij geschreven strangle is dat de markt keihard 1 kant opgaat.
Wanneer je jezelf wilt behoeden voor die valkuil kun je gelijktijdig een callspread en een putspread schrijven.
Doe dit het liefst met AEX opties, want bij aandelenopties zijn de transactiekosten voor 4 poten in relatie tot de ontvangen premie te hoog.

77 Posts, Pagina: 1 2 3 4 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 912,85 -1,83 -0,20% 14:37


Germany40^	22.570,60	-0,48%
BEL 20	4.424,86	-0,22%
Europe50^	5.353,56	-0,51%
US30^	42.221,10	-0,22%
Nasd100^	19.729,50	-0,37%
US500^	5.681,51	-0,21%
Japan225^	36.777,40	-2,45%
Gold spot	3.074,75	+0,65%
EUR/USD	1,0805	+0,07%
WTI	69,73	-0,30%