Implied volatiliteit
Definitie
De beweeglijkheid afgeleid uit de marktprijs van een optie. Een graadmeter voor de verwachte beweeglijkheid van de onderliggende waarde gedurende de resterende looptijd van de optie. De implied volatiliteit is over het algemeen hoger dan de uiteindelijke gerealiseerde volatiliteit. Alleen in het geval van een (onverwachte) scherpe beweging zal de gerealiseerde volatiliteit hoger zijn.
« Terug